基于隐含期权的商业银行利率风险管理研究

摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-9页
插图索引	第9-10页
附表索引	第10-11页
第1章 绪论	第11-19页
·选题背景及意义	第11-15页
·我国利率市场化改革的背景及进程	第11-12页
·我国商业银行利率风险管理的现状分析	第12-14页
·隐含期权风险对利率风险管理的影响	第14-15页
·文献综述	第15-17页
·研究方法及基本思路	第17-19页
第2章 商业银行隐含期权与利率风险管理基础	第19-33页
·隐含期权的界定	第19-20页
·商业银行隐含期权下的利率风险	第20-25页
·商业银行资产与负债中隐含期权分解	第20-21页
·我国商业银行隐含期权利率风险的主要来源	第21-25页
·商业银行利率风险管理的一般技术手段	第25-33页
·利率敏感性缺口分析	第25-27页
·持续期缺口分析	第27-33页
第3章 商业银行隐含期权利率风险的衡量技术	第33-51页
·隐含期权对持续期的影响	第33-34页
·以有效持续期作为衡量利率风险的指标	第34-38页
·有效持续期的定义	第34-35页
·隐含期权利率风险的衡量基础——期权调整利差模型	第35-38页
·期权调整利差的经济内涵	第38页
·期权调整利差模型的两个核心模块	第38-51页
·利率情景制造	第38-46页
·期权特征行为模块	第46-51页
第4章 构建商业银行隐含期权利率风险控制机制	第51-56页
·从契约上防范隐含期权利率风险	第51-52页
·运用证券化技术转移隐含期权利率风险	第52页
·建立基于期权调整利差模型的利率定价机制	第52-53页
·科学匹配有效持续期	第53-54页
·引入金融衍生工具全面控制利率风险	第54-56页
结论	第56-57页
参考文献	第57-60页
附录A 攻读学位期间所发表学术论文目录	第60-61页
致谢	第61页