我国债券型基金择时能力实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-15页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·论文的框架结构 | 第13-14页 |
| ·论文的主要工作 | 第14-15页 |
| 第2章 基金择时能力研究理论概述 | 第15-27页 |
| ·基金择时能力研究的理论基础 | 第15-20页 |
| ·Markowitz均值方差理论 | 第15-18页 |
| ·资本资产定价理论 | 第18-19页 |
| ·Fama和French三因素理论 | 第19-20页 |
| ·基金择时能力实证研究方法 | 第20-27页 |
| ·T-M模型 | 第20-21页 |
| ·H-M模型 | 第21-22页 |
| ·B-P模型 | 第22-23页 |
| ·C-L模型 | 第23页 |
| ·以“FF3”模型为基础的回归模型 | 第23-24页 |
| ·GⅡ期权模型 | 第24页 |
| ·Ferson和Schadt的条件模型 | 第24-25页 |
| ·Sharpe风格分析法 | 第25-27页 |
| 第3章 基金择时能力实证研究文献综述 | 第27-35页 |
| ·国外基金择时能力实证研究 | 第27-30页 |
| ·基于经典模型的实证研究 | 第27-28页 |
| ·基于多因素模型的实证研究 | 第28-29页 |
| ·对研究数据频率的研究 | 第29-30页 |
| ·基于其他方法的研究 | 第30页 |
| ·国内基金择时能力实证研究 | 第30-34页 |
| ·基于经典模型的研究 | 第30-33页 |
| ·基于其他方法的研究 | 第33-34页 |
| ·国内外基金择时能力实证研究的启示 | 第34-35页 |
| ·对研究模型的启示 | 第34页 |
| ·对研究对象的启示 | 第34页 |
| ·对研究内容的启示 | 第34-35页 |
| 第4章 债券型基金择时能力实证研究 | 第35-51页 |
| ·实证模型设计 | 第35-38页 |
| ·数据选取 | 第35页 |
| ·基金投资组合求解 | 第35-36页 |
| ·基金资产类别因素模型 | 第36页 |
| ·实证模型有效性检验 | 第36-38页 |
| ·债券型基金择时能力评价 | 第38-43页 |
| ·现金与债券之间转换能力 | 第38-39页 |
| ·债券期限匹配能力 | 第39-41页 |
| ·年度投资组合调整能力 | 第41-43页 |
| ·债券型基金择时能力影响因素 | 第43-47页 |
| ·现金流动 | 第43-44页 |
| ·基金收益与市场行情之间的关系 | 第44-47页 |
| ·债券型基金收益与市场收益之间的关系 | 第47-48页 |
| ·实证结论 | 第48-49页 |
| ·研究结论解释 | 第49-51页 |
| 第5章 结束语 | 第51-55页 |
| ·结论 | 第51-52页 |
| ·研究的不足 | 第52页 |
| ·进一步研究的方向 | 第52-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-61页 |
| 附录 | 第61-76页 |
