| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-19页 |
| 第一节 本文的选题背景和研究意义 | 第8-13页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第13-17页 |
| 第三节 本文的创新和结构安排 | 第17-19页 |
| 第二章 资本资产定价模型概述 | 第19-27页 |
| 第一节 资本资产定价模型的产生 | 第19-20页 |
| 第二节 资本资产定价模型的发展与趋势 | 第20-27页 |
| 第三章 系统性风险预测模型 | 第27-42页 |
| 第一节 β系数的含义和应用 | 第27-33页 |
| 第二节 具有可变系统风险系数β MRS-GARCH过程的CAPM | 第33-36页 |
| 第三节 具有可变系统风险系数β的状态空间CAPM | 第36-39页 |
| 第四节 具有可变系统风险系数β 的非参数CAPM | 第39-42页 |
| 第四章 中国股票市场行业系统风险的实证分析 | 第42-68页 |
| 第一节 数据准备 | 第43-48页 |
| 第二节 模型参数的稳定性检验 | 第48-53页 |
| 第三节 基于MRS-GARCH过程的CAPM实证分析 | 第53-56页 |
| 第四节 基于状态空间模型的CAPM实证分析 | 第56-59页 |
| 第五节 基于非参数模型的CAPM实证分析 | 第59-66页 |
| 第六节 预测模型的绝对误差和均方误差检验 | 第66-68页 |
| 第五章 结论与启示 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 附录 | 第74-76页 |
| 后记 | 第76-77页 |