| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-16页 |
| 1. 引言 | 第16-22页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第16-19页 |
| ·研究方法和主要内容 | 第19-20页 |
| ·论文的创新之处 | 第20-22页 |
| 2. 文献综述 | 第22-30页 |
| ·基于买卖价差的LVaR模型 | 第22-23页 |
| ·基于资产头寸变现期限调整的LVaR模型 | 第23-24页 |
| ·基于最优交易策略法的LVaR模型 | 第24-27页 |
| ·国内相关文献 | 第27-28页 |
| ·简要评述 | 第28-30页 |
| 3. 基于流动性调整的VaR模型 | 第30-37页 |
| ·LVaR模型:单一资产情形 | 第30-34页 |
| ·LVaR模型:资产组合情形 | 第34-36页 |
| ·小结 | 第36-37页 |
| 4. 基于LVaR模型的中国开放式基金流动性风险管理研究 | 第37-59页 |
| ·样本选择说明 | 第37-38页 |
| ·实证假设 | 第38页 |
| ·LVaR的计算 | 第38-44页 |
| ·敏感性分析 | 第44-51页 |
| ·LVaR敏感性分析 | 第44-46页 |
| ·最优变现策略敏感性分析 | 第46-51页 |
| ·最优减持比例 | 第51-57页 |
| ·开放式基金流动性风险管理政策建议 | 第57-59页 |
| 5. 结论 | 第59-64页 |
| ·论文的主要结论 | 第59-62页 |
| ·论文的不足之处以及后续研究的建议 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68页 |