金融资产组合中的投资型寿险需求：连续时间动态模型分析

摘要	第1-14页
ABSTRACT	第14-18页
符号说明	第18-19页
1 导言	第19-26页
·研究的理论价值与现实意义	第19-21页
·理论价值	第19-20页
·现实意义	第20-21页
·有关概念的界定	第21-22页
·纯消费性寿险	第21-22页
·投资型寿险	第22页
·本文的研究思路和结构安排	第22-23页
·研究思路	第22-23页
·结构安排	第23页
·研究方法	第23-24页
·本文的创新点	第24-26页
2 文献综述	第26-56页
·非金融资产组合视角的保险需求研究	第26-29页
·金融资产组合中的保险需求研究	第29-49页
·静态模型与两期模型	第29-32页
·离散时间模型	第32-37页
·连续时间模型	第37-49页
·保险需求的实证研究	第49-56页
·国外非金融资产组合视角的寿险需求研究	第50-51页
·国外金融资产组合视角的寿险需求研究	第51-52页
·国内保险需求的相关文献	第52-56页
3 寿险需求的基础理论模型	第56-79页
·引言	第56-57页
·模型的基本假设	第57-63页
·个体死亡与生存概率的描述	第57-59页
·财富的动态变化	第59-61页
·目标效用函数	第61-62页
·最优值函数	第62-63页
·均衡解的计算	第63-66页
·均衡保费的讨论	第66-70页
·时间贴现因子	第67-68页
·风险厌恶	第68页
·市场利率	第68-69页
·死亡率	第69页
·初始财富	第69-70页
·数值模拟分析	第70-76页
·数值模拟的几点说明	第70-72页
·数值模拟的结果及解释	第72-76页
·投保与消费行为的分析	第76-78页
·本章小结	第78-79页
4 投资型寿险需求的理论模型	第79-111页
·引言	第79-80页
·无风险投资型寿险需求的简单模型	第80-85页
·基本假设	第80-82页
·均衡解的计算与讨论	第82-83页
·分红保险与COLA保险	第83-85页
·寿险投资收益随机波动的需求模型	第85-92页
·基本假设	第85-87页
·均衡解的计算	第87-92页
·随机寿险需求模型均衡解的讨论	第92-97页
·投资型保费的投资比例	第92-93页
·均衡消费性保费	第93-96页
·投资型寿险总保费	第96-97页
·数值模拟分析	第97-108页
·数值模拟的几点说明	第98-99页
·数值模拟的结果及解释	第99-108页
·单随机模型中个体的投保行为	第108-110页
·本章小结	第110-111页
5 引入股票的投资型寿险需求理论模型	第111-157页
·引言	第111-112页
·模型的基本假设	第112-115页
·风险资产:股票与投资型寿险	第112-113页
·财富及其微分运动方程	第113-115页
·均衡解的计算	第115-121页
·双随机过程约束的HJB方程	第115-117页
·均衡解的计算	第117-121页
·均衡解的讨论	第121-135页
·均衡消费性保费	第121-123页
·均衡风险投资比例	第123-131页
·投资型寿险总保费	第131-135页
·数值模拟分析	第135-154页
·数值模拟的几点说明	第135-137页
·数值模拟结果及其解释	第137-154页
·双随机模型中个体的投保行为	第154-155页
·本章小结	第155-157页
6 研究结论与展望	第157-160页
参考文献	第160-165页
致谢	第165-166页
攻读学位期间发表的学术成果	第166-167页
学位论文评阅及答辩情况表	第167页