基于主成分分析法和熵值法的我国指数基金综合评价
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外文献综述 | 第9-13页 |
| ·国外文献综述 | 第9-10页 |
| ·国内文献综述 | 第10-13页 |
| ·研究思路及主要内容 | 第13-15页 |
| 第二章 指数基金及其在国内外的发展概况 | 第15-28页 |
| ·指数基金概述 | 第15-22页 |
| ·指数化投资与指数基金 | 第15页 |
| ·指数基金的特点 | 第15-18页 |
| ·指数基金的分类 | 第18-21页 |
| ·指数基金的运作方式及跟踪方法 | 第21-22页 |
| ·指数基金在国内外的发展 | 第22-28页 |
| ·指数基金在国外的发展概况 | 第22-24页 |
| ·指数基金在国内的发展概况 | 第24-26页 |
| ·我国指数基金面临的挑战 | 第26-28页 |
| 第三章 指数基金综合评价的指标体系研究 | 第28-41页 |
| ·国内外基金评价体系简介 | 第28-31页 |
| ·晨星基金评价体系 | 第28-29页 |
| ·国内主要券商的基金评价体系 | 第29-31页 |
| ·我国指数基金综合评价的指标体系设计 | 第31-41页 |
| ·指数基金跟踪基准指数能力指标 | 第33-34页 |
| ·指数基金收益能力指标 | 第34-37页 |
| ·指数基金的风险控制能力指标 | 第37-38页 |
| ·基金经理投资管理能力指标 | 第38-40页 |
| ·指数基金费用率指标 | 第40-41页 |
| 第四章 指数基金综合评价的方法及模型 | 第41-48页 |
| ·主成分分析法概述及模型 | 第41-44页 |
| ·主成分分析法的基本原理 | 第41-42页 |
| ·主成分分析法的数学模型 | 第42-43页 |
| ·用主成分分析法的构建新指标的主要步骤 | 第43-44页 |
| ·熵值法概述及模型 | 第44-45页 |
| ·熵值法的基本原理 | 第44页 |
| ·熵值法的步骤 | 第44-45页 |
| ·实证研究思路 | 第45-48页 |
| 第五章 我国指数基金综合评价的实证分析 | 第48-78页 |
| ·研究数据及数据处理 | 第48-49页 |
| ·样本数据 | 第48页 |
| ·无风险利率的选择 | 第48-49页 |
| ·指数基金的业绩基准的构建 | 第49页 |
| ·市场组合基准收益率的选择 | 第49页 |
| ·对基金违规收益的处理 | 第49页 |
| ·样本指数基金综合评价指标的计算结果 | 第49-57页 |
| ·跟踪误差的计算结果 | 第49-50页 |
| ·收益能力指标的计算结果 | 第50-52页 |
| ·风险控制能力指标的计算结果 | 第52-53页 |
| ·基金经理投资管理能力指标的计算结果 | 第53-56页 |
| ·指数基金费用率指标结果 | 第56-57页 |
| ·基于主成分分析法的各类指标评价 | 第57-70页 |
| ·跟踪指标评价 | 第57-59页 |
| ·收益能力指标评价 | 第59-64页 |
| ·风险控制能力指标评价 | 第64-66页 |
| ·基金经理投资管理能力指标评价 | 第66-69页 |
| ·基金费用率指标评价 | 第69-70页 |
| ·基于熵值法的指数基金综合评价 | 第70-78页 |
| ·收益能力指标A2综合评价 | 第70-73页 |
| ·一级指标综合评价 | 第73-75页 |
| ·评价结果 | 第75-78页 |
| 第六章 结论与展望 | 第78-82页 |
| ·研究结论 | 第78-80页 |
| ·展望与建议 | 第80-82页 |
| 参考文献 | 第82-85页 |
| 附录 | 第85-89页 |
| 致谢 | 第89-90页 |
| 攻读学位期间的主要研究成果 | 第90页 |
