基于风险调整收益法的开放式基金业绩评价
| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-11页 |
| 序 | 第11-16页 |
| ·选题背景 | 第11页 |
| ·选题意义 | 第11-16页 |
| 1 引言 | 第16-18页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·文章思路与结构 | 第17-18页 |
| 2 开放式基金业绩评价的理论阐述与分析 | 第18-26页 |
| ·国外传统的基金业绩评价方法 | 第18-20页 |
| ·特雷诺指数 | 第18页 |
| ·夏普指数 | 第18-19页 |
| ·詹森指数 | 第19页 |
| ·三种方法分析与比较 | 第19-20页 |
| ·我国基金业绩评价方法 | 第20-22页 |
| ·基于净值增长率的业绩评价标准 | 第20-21页 |
| ·基金业绩评级体系 | 第21-22页 |
| ·国内评价方法比较与分析 | 第22页 |
| ·RAROC评价方法 | 第22-26页 |
| ·风险测量方法VaR | 第23-24页 |
| ·基于VaR的RAROC评价方法 | 第24-25页 |
| ·国内相关研究 | 第25-26页 |
| 3 RAROC方法的具体分析与应用 | 第26-34页 |
| ·VaR具体分析 | 第26-29页 |
| ·参数的确定 | 第26-27页 |
| ·计算方法 | 第27-29页 |
| ·收益的具体分析 | 第29-30页 |
| ·百分比收益率 | 第29-30页 |
| ·对数收益率 | 第30页 |
| ·收益率计算方法的选取 | 第30页 |
| ·以RAROC方法为核心的业绩评价体系 | 第30-34页 |
| ·风险调整资本收益评价 | 第31-32页 |
| ·业绩持续性评价 | 第32页 |
| ·基金经理投资管理能力评价 | 第32-33页 |
| ·评价体系的应用 | 第33-34页 |
| 4 实证分析与检验 | 第34-46页 |
| ·实证分析 | 第34-41页 |
| ·样本的选取 | 第34-35页 |
| ·参数的确定 | 第35-36页 |
| ·基金收益分析 | 第36-38页 |
| ·VAR的计算 | 第38-39页 |
| ·结果分析 | 第39-41页 |
| ·评价体系的检验 | 第41-46页 |
| ·期初分析 | 第42-44页 |
| ·构建投资组合 | 第44-46页 |
| ·投资组合业绩检验 | 第46页 |
| 5 结论与建议 | 第46-50页 |
| ·不足与深入研究的方向 | 第47-48页 |
| ·结论 | 第48-49页 |
| ·建议 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-51页 |
| 附录 A | 第51-59页 |
| 附录 B | 第59-63页 |
| 学位论文数据集 | 第63页 |
