| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·期权定价理论概述 | 第8-10页 |
| ·期权定价理论产生的背景和现状 | 第8-9页 |
| ·期权定价理论的应用 | 第9-10页 |
| ·期权定价方法研究概述 | 第10-13页 |
| 2 控制变量技术在期权定价中的应用 | 第13-16页 |
| ·随机模拟控制变量技术 | 第13-14页 |
| ·控制变量技术在期权定价中的应用 | 第14-16页 |
| 3 经典树图参数模型下的控制变量二叉树方法（CV-CRR 方法） | 第16-29页 |
| ·Black-Scholes 模型求解的控制变量法 | 第16-20页 |
| ·Black-Scholes 期权定价模型 | 第16-18页 |
| ·经典Cox-Ross-Rubinstein(CRR)二叉树模型 | 第18-19页 |
| ·经典树图参数模型下基于Black-Scholes 模型的CV-CRR 方法 | 第19-20页 |
| ·Monte-Carlo 模拟求解的控制变量法 | 第20-22页 |
| ·经典Monte-Carlo 模拟 | 第20-22页 |
| ·经典树图参数模型下基于Monte-Carlo 模拟的CV-CRR 方法 | 第22页 |
| ·实证分析 | 第22-28页 |
| ·经典树图参数模型下基于Black-Scholes 模型的CV-CRR 方法数值试验 | 第23-27页 |
| ·经典树图参数模型下基于Monte-Carlo 模拟的CV-CRR 方法数值试验 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 4 新型树图参数模型下的控制变量二叉树方法 | 第29-37页 |
| ·EQP 型二叉树模型 | 第29-30页 |
| ·随机误差校正的新型二叉树参数模型 | 第30-31页 |
| ·实证分析 | 第31-35页 |
| ·EQP 型二叉树模型下分别基于Black-Scholes 模型和Monte-Carlo 模拟的CV-CRR 方法数值试验 | 第31-33页 |
| ·新型二叉树参数模型下分别基于Black-Scholes模型和Monte-Car-lo 模拟的 CV-CRR 方法数值试验 | 第33-35页 |
| ·本章小结 | 第35-37页 |
| 5 结论与展望 | 第37-40页 |
| ·论文研究内容与创新点 | 第37-38页 |
| ·后续研究工作的展望 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 附录 A | 第43-46页 |
| 附录 B | 第46-48页 |
