| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 一、导论 | 第6-8页 |
| 二、模型和数据 | 第8-13页 |
| (一) 模型 | 第8-10页 |
| 1. ARIMA 模型的建立 | 第8-9页 |
| 2. GARCH 模型的建立 | 第9页 |
| 3、预测模型的比较 | 第9-10页 |
| (二) 数据 | 第10-13页 |
| 1、交易量最大原则 | 第10-11页 |
| 2、相关性原则 | 第11页 |
| 3、平稳性原则 | 第11-13页 |
| 三、实证分析过程 | 第13-17页 |
| (一) ARIMA 模型的估计 | 第13-15页 |
| (二) GARCH 模型的估计 | 第15-17页 |
| 四、模型的拟合及预测效果比较 | 第17-19页 |
| (一) 模型分析 | 第17页 |
| (二) 模型预测能力比较 | 第17-19页 |
| 五、结论 | 第19-20页 |
| 参考文献 | 第20-22页 |
| 致谢 | 第22-23页 |
| 附录一：建模过程中部分模型的Eviews 运算结果 | 第23-25页 |
| 附录二：ARCH 效应检验结果 | 第25-28页 |
| 附录三：GARCH 模型建模Eviews 运算结果 | 第28-29页 |
| 详细摘要 | 第29-37页 |