首页--经济论文--经济计划与管理论文--经济计算、经济数学方法论文--经济数学方法论文

动态资产负债管理模型的线性化研究

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
1 引言第7-10页
   ·论文背景第7页
   ·论文结构第7-8页
   ·论文成果第8-9页
   ·术语和缩写说明第9-10页
2 D-ALM模型的理论与实践综述第10-30页
   ·资产负债管理概述第10-11页
   ·证券市场基本理论第11-15页
     ·资产组合理论和均值方差模型第11页
     ·资本资产定价模型和单因素模型第11-13页
     ·套利定价理论和多因素模型第13页
     ·有效市场假说第13-14页
     ·行为金融理论第14-15页
   ·投资组合管理的策略选择第15-19页
     ·指数化策略第16-17页
     ·均值方差策略第17-18页
     ·主动策略第18页
     ·免疫策略第18-19页
   ·动态资产负债管理模型概述第19-21页
   ·D-ALM模型中风险的度量及目标函数选择第21-24页
     ·Von Neumann—Morgenstern理论第22-23页
     ·古典效用函数第23-24页
   ·生成元素模型第24-28页
     ·随机因素的选择第25-26页
     ·随机因素模型第26-27页
     ·产生生成元素第27-28页
   ·随机规划模型的求解第28-30页
3 分段线性化方法的理论推导第30-42页
   ·分段线性化的原理说明第30-33页
     ·分段线性效用函数的基本思想第30-31页
     ·线性规划框架下分段线性效用函数的实现第31-33页
   ·分段线性效用函数的风险规避度量第33-37页
     ·Arrow-Pratt风险规避度量第33页
     ·分段线性效用函数的风险规避度量第33-34页
     ·分段点的函数值第34-36页
     ·风险规避系数的公式推导第36-37页
   ·分段线性模型的隐含效用函数第37-38页
   ·任意效用函数的分段线性化第38-42页
     ·数值方法第38-39页
     ·转化过程的理论推导第39-40页
     ·分段线性化举例第40-42页
4 分段线性D-ALM模型的一个实例第42-50页
   ·模型背景第42页
   ·符号说明第42-44页
     ·下标说明第42-43页
     ·参数第43页
     ·变量第43-44页
   ·目标函数第44-47页
   ·约束条件第47-49页
   ·模型的完整数学描述第49-50页
5.对分段线性D-ALM模型的进一步研究第50-62页
   ·问题规模与运算时间第50-53页
     ·线性规划算法讨论第50-51页
     ·四种模型的运算时间比较第51-53页
   ·稳定性分析第53-58页
     ·生成元素规模对稳定性的影响第54-57页
     ·节点结构对模型稳定性的影响第57-58页
   ·模型的风险—收益特征第58-62页
     ·均值—方差第58-60页
     ·资产配置第60-62页
6.结论第62-63页
参考文献第63-65页
 中文参考文献第63页
 外文参考文献第63-65页
致谢第65-66页
详细摘要第66-69页

论文共69页,点击 下载论文
上一篇:SARS-CoV N蛋白与细胞色素P450(CYP4F3)相互作用的研究
下一篇:矩形波导宽边纵缝天线交叉极化辐射特性的理论研究