我国市场条件下农产品期权定价研究
| 中文摘要 | 第1-13页 |
| 英文摘要 | 第13-15页 |
| 1 引言 | 第15-20页 |
| ·研究的背景、目的和意义 | 第15-16页 |
| ·国内外研究现状 | 第16-18页 |
| ·研究的技术路线 | 第18-20页 |
| 2 期权定价的理论概述 | 第20-27页 |
| ·期权定价经典模型理论概述 | 第20-25页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第20-22页 |
| ·二叉树期权定价模型 | 第22-24页 |
| ·其他期权定价模型 | 第24-25页 |
| ·期权定价的保险精算方法概述 | 第25-27页 |
| ·保险定价方法的一般理论 | 第25-26页 |
| ·保险定价方法的数学定义 | 第26-27页 |
| 3 市场价格波动率分析及其分布研究 | 第27-39页 |
| ·大连交易所期货价格收益的数据特征 | 第27-30页 |
| ·非正态性 | 第28-29页 |
| ·波动聚集性 | 第29-30页 |
| ·日收盘价格的ARCH分析 | 第30-34页 |
| ·ARCH分析的事前检验 | 第30-31页 |
| ·ARCH模型分析 | 第31-34页 |
| ·价格分布及过程确定 | 第34-37页 |
| ·价格分布拟合 | 第34-35页 |
| ·价格过程确定 | 第35-37页 |
| ·小结 | 第37-39页 |
| ·模型评价 | 第37页 |
| ·波动聚集性 | 第37页 |
| ·杠杆效应 | 第37页 |
| ·风险溢价 | 第37-38页 |
| ·波动持续性 | 第38页 |
| ·价格分布及其价格过程 | 第38-39页 |
| 4 我国市场条件下的期权定价模型 | 第39-45页 |
| ·金融市场模型 | 第39-42页 |
| ·更新过程 | 第39-41页 |
| ·金融市场模型 | 第41-42页 |
| ·期权定价模型 | 第42-44页 |
| ·小结 | 第44-45页 |
| 5 总结 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 附录 | 第50-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第62页 |
