可转换债券定价的二叉树模型
| 中文摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-12页 |
| ·可转债定价理论的产生和发展 | 第6-9页 |
| ·基于公司价值的可转债定价研究 | 第7-8页 |
| ·基于公司股票价格的可转债定价研究 | 第8-9页 |
| ·我国可转换债券定价的研究 | 第9-10页 |
| ·本文所研究的内容 | 第10-11页 |
| ·本文章节的组织结构 | 第11-12页 |
| 第二章 可转换债券的概述 | 第12-29页 |
| ·可转换债券的基本理论 | 第12-21页 |
| ·可转换债券的定义 | 第12页 |
| ·可转换债券的主要类型 | 第12-13页 |
| ·可转换债券的基本条款和要素 | 第13-21页 |
| ·可转换债券的产生与发展 | 第21-27页 |
| ·国外可转换债券的发展 | 第21-24页 |
| ·我国可转换债券的发展 | 第24-27页 |
| ·研究可转换债券的意义 | 第27-29页 |
| 第三章 可转换债券定价的二叉树模型 | 第29-45页 |
| ·传统的可转换公司债券定价方法 | 第29-32页 |
| ·Black-Scholes 期权定价模型 | 第29-32页 |
| ·蒙特卡罗模拟 | 第32页 |
| ·有限差分方法 | 第32页 |
| ·二叉树模型的介绍 | 第32-39页 |
| ·二叉树模型的选择 | 第32-33页 |
| ·二叉树模型的提出 | 第33-34页 |
| ·风险中性定价 | 第34页 |
| ·单步二叉树 | 第34-36页 |
| ·两步二叉树 | 第36-37页 |
| ·运用二叉树计算美式期权 | 第37-39页 |
| ·参数设置 | 第39页 |
| ·应用二叉树对可转债进行定价 | 第39-44页 |
| ·基本模型 | 第40-41页 |
| ·回售条款的引入 | 第41页 |
| ·赎回条款的引入 | 第41-42页 |
| ·向下修正条款的引入 | 第42-43页 |
| ·考虑红利支付 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第四章 实证分析 | 第45-51页 |
| ·万科转债的介绍 | 第45-46页 |
| ·万科简介 | 第45页 |
| ·万科转债的基本情况 | 第45-46页 |
| ·万科转债定价模型中各项参数的确定 | 第46-48页 |
| ·万科转债的价值计算 | 第48-50页 |
| ·结论分析 | 第50-51页 |
| 第五章 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 发表文章及参加科研活动 | 第54-55页 |
| 附录 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
