| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1. 导论 | 第9-14页 |
| ·研究利率市场化进程中中国商业银行利率风险管理的意义 | 第9-10页 |
| ·国内外商业银行利率风险管理综述 | 第10-12页 |
| ·本文研究的基本思路与逻辑结构 | 第12-13页 |
| ·本文主要的研究方法 | 第13-14页 |
| 2. 利率市场化对中国商业银行的影响及中国商业银行利率风险管理现状. | 第14-26页 |
| ·中国利率市场化改革的进程 | 第14-18页 |
| ·利率市场化给中国商业银行带来的风险 | 第18-22页 |
| ·中国商业银行利率风险管理的现状 | 第22-26页 |
| 3. 商业银行利率风险衡量方法及其在国内银行业的适用性 | 第26-37页 |
| ·商业银行利率风险衡量方法 | 第26-31页 |
| ·各种利率风险衡量方法的优劣及其在国内银行业的适用性 | 第31-37页 |
| 4. 中国商业银行利率风险管理的实证分析 | 第37-50页 |
| ·中国商业银行利率风险管理实证分析——利率敏感性缺口度量模型. | 第37-43页 |
| ·持续期模型在中国商业银行利率风险管理中的应用可行性分析 | 第43-50页 |
| 5. 中国商业银行利率风险管理的对策及建议 | 第50-65页 |
| ·中国商业银行利率风险管理策略 | 第50-55页 |
| ·中国商业银行利率风险管理体系的建立 | 第55-62页 |
| ·完善中国商业银行利率风险管理的外部环境 | 第62-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 后记 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第71页 |
