| 第一章：绪论 | 第1-9页 |
| ·选题背景 | 第6-7页 |
| ·研究意义和目的 | 第7-8页 |
| ·研究内容与框架结构 | 第8-9页 |
| 第二章：上证50ETF 及其衍生期权在中国证券市场中的意义 | 第9-19页 |
| ·上证50ETF 的简介 | 第9-11页 |
| ·期权及海外股票期权市场的发展趋势 | 第11-15页 |
| ·以上证50ETF 为标的构造中国股指期权的意义 | 第15-19页 |
| 第三章：期权产品定价模型的比较研究 | 第19-25页 |
| ·布莱克－斯科尔斯期权定价模型 | 第20-22页 |
| ·二叉树期权定价模型 | 第22-23页 |
| ·两种模型的相互比较 | 第23-25页 |
| 第四章：上证50ETF 期权运用B-S 模型的参数测算 | 第25-33页 |
| ·无风险收益率的确定 | 第25-26页 |
| ·波动率的分析 | 第26-31页 |
| ·股息及期限的计算 | 第31-33页 |
| 第五章：上证50ETF 期权定价模型实证研究 | 第33-53页 |
| ·上证50ETF 期权动态测算 | 第33-37页 |
| ·测算结果与模拟上证50ETF 期权交易结果的比较 | 第37-38页 |
| ·偏差和原因分析 | 第38-46页 |
| ·实证研究对交易各方的启示 | 第46-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |
| 论文摘要（中文） | 第58-61页 |
| 论文摘要（英文） | 第61-63页 |
