| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-19页 |
| ·问题的提出和研究背景 | 第8-12页 |
| ·问题的提出 | 第8页 |
| ·ETF的产生和发展的背景 | 第8-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-17页 |
| ·传统的套期保值理论 | 第12-13页 |
| ·现代套期保值理论 | 第13页 |
| ·传统套期保值模型 | 第13-14页 |
| ·现代套期保值模型 | 第14-17页 |
| ·对最优套期保值比率估计方法的展望 | 第17页 |
| ·本文的研究思路和框架 | 第17-19页 |
| 2 沪深300股指期货和股指期货套期保值理论 | 第19-31页 |
| ·沪深300股指期货介绍 | 第19-25页 |
| ·股指期货的定义、特点和主要功能 | 第19-20页 |
| ·沪深300股指期货 | 第20-25页 |
| ·股指期货的套期保值 | 第25-28页 |
| ·股指期货套期保值的概念 | 第25-26页 |
| ·股指期货套期保值的类型 | 第26页 |
| ·传统的套期保值理论 | 第26-27页 |
| ·现代套期保值理论 | 第27-28页 |
| ·股指期货套期保值的基本模型 | 第28-29页 |
| ·传统套期保值模型 | 第28页 |
| ·现代套期保值模型 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-31页 |
| 3 沪深300指数和ETF运行分析 | 第31-36页 |
| ·沪深300指数运行状况分析 | 第31-32页 |
| ·ETF系统性风险的测量 | 第32-35页 |
| ·系统性风险的测量模型 | 第33页 |
| ·上证50ETF的β系数及系统性风险测量 | 第33-35页 |
| ·上证180ETF的β系数及系统性风险测量 | 第35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 4 ETF与股指期货套期保值率的实证研究 | 第36-42页 |
| ·期货合约价格与现货指数的相关性分析 | 第36-37页 |
| ·ETF与股指期货套期保值率的计算 | 第37-41页 |
| ·上证50ETF与股指期货套期保值率的计算 | 第37-40页 |
| ·上证180ETF与股指期货套期保值率的计算 | 第40-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-44页 |
| 附录A 50ETF与上证指数收盘价格及收益率表 | 第44-47页 |
| 附录B 180ETF与上证指数收盘价格及收益率表 | 第47-48页 |
| 附录C 50ETF与沪深300收盘价表 | 第48-51页 |
| 附录D 180ETF与沪深300指数收盘价及收益率表 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |