| 内容提要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 序言 | 第9-12页 |
| 一、选题背景和意义 | 第9页 |
| 二、金融数学的研究现状 | 第9-10页 |
| 三、本文的研究框架 | 第10-12页 |
| 第一章 基础知识 | 第12-20页 |
| 第一节 期权的基础知识 | 第12-15页 |
| 第二节 数学基础理论 | 第15-20页 |
| 第二章 期权定价模型 | 第20-36页 |
| 第一节 二项式期权定价模型 | 第20-23页 |
| 第二节 Black-Scholes 期权定价模型及其推广 | 第23-34页 |
| 第三节 统一的路径依赖型期权定价Black-Scholes 模型 | 第34-36页 |
| 第三章 亚式期权定价理论 | 第36-44页 |
| 第一节 亚式期权简介 | 第36-37页 |
| 第二节 亚式期权的定价模型 | 第37-39页 |
| 第三节 加权几何平均亚式期权的定价模型 | 第39-44页 |
| 第四章 亚式期权与欧式期权的实证比较 | 第44-50页 |
| 第一节 投资风险的理论推导 | 第44-47页 |
| 第二节 参数的估计 | 第47-49页 |
| 第三节 数据处理结果及其比较 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
| 硕士期间科研成果 | 第53页 |