我国股市风险扩散机制及影响因素分析
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-17页 |
| ·选题意义和背景 | 第8页 |
| ·研究问题的方法和思路 | 第8-9页 |
| ·相关文献的回顾与评论 | 第9-15页 |
| ·理论研究成果 | 第9-14页 |
| ·实证研究成果 | 第14-15页 |
| ·论文的结构安排 | 第15-17页 |
| 第2章 股市风险扩散基本问题概述 | 第17-24页 |
| ·股市风险概念界定 | 第17-18页 |
| ·我国股市波动情况历史回顾 | 第18-20页 |
| ·我国股市风险聚集与扩散状态统计描述 | 第20-24页 |
| 第3章 股市风险扩散机制理论分析 | 第24-33页 |
| ·市场因素引发的风险扩散路径 | 第24-29页 |
| ·上市公司经营状态恶化 | 第24-26页 |
| ·宏观经济基本面发生不利变化 | 第26-27页 |
| ·游资行为冲击 | 第27-29页 |
| ·市场信心不稳定 | 第29页 |
| ·投资者引发的风险扩散路径 | 第29-30页 |
| ·投资者结构不完善 | 第29-30页 |
| ·投资者信息不对称 | 第30页 |
| ·政府行为和新闻效应引发的风险扩散路径 | 第30-33页 |
| ·政府政策的动态不一致 | 第30-31页 |
| ·传媒的过分渲染 | 第31-33页 |
| 第4章 股市风险扩散机制实证分析 | 第33-49页 |
| ·风险扩散的传染模型 | 第33-36页 |
| ·传染模型的基本原理 | 第33-34页 |
| ·用传染模型研究股市风险的可行性论证 | 第34-35页 |
| ·传染模型的基本思想 | 第35-36页 |
| ·用传染模型测度股市风险的假定和指标 | 第36-40页 |
| ·用传染模型研究股市风险的基本假定 | 第36-37页 |
| ·用乐观投资者比例测度市场风险大小 | 第37-38页 |
| ·用投资者平均看法指数测度风险大小 | 第38-40页 |
| ·风险聚集的传染扩散模型 | 第40-45页 |
| ·风险聚集期传染扩散模型的个案分析 | 第40页 |
| ·用传染模型研究一般风险聚集期的结论 | 第40-41页 |
| ·暴涨时期的传染扩散分析及结论 | 第41-45页 |
| ·风险释放的传染扩散模型 | 第45-48页 |
| ·用传染扩散模型研究涨跌行情的结论 | 第48-49页 |
| 第5章 风险扩散的影响因素分析 | 第49-63页 |
| ·风险聚集影响因素的二元逻辑回归 | 第49-53页 |
| ·二元逻辑回归的基本原理 | 第49-50页 |
| ·模型结果及因素分析 | 第50-53页 |
| ·风险释放影响因素的Panel Data 模型 | 第53-63页 |
| ·变量选择 | 第53-54页 |
| ·模型结果及因素分析 | 第54-63页 |
| 结论 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 后记 | 第67页 |
