| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-17页 |
| ·关于选题 | 第7-9页 |
| ·选题理论意义 | 第7-8页 |
| ·选题实际意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第9-14页 |
| ·国际上对VaR 的研究现状综述 | 第9-11页 |
| ·国内对VaR 的研究现状综述 | 第11-14页 |
| ·本文的创新性工作 | 第14-15页 |
| ·思想上的创新 | 第14-15页 |
| ·研究方法的创新 | 第15页 |
| ·本文的结构框架 | 第15-17页 |
| 第2章 基于 VaR 计量我国金融市场风险的约束分析 | 第17-29页 |
| ·VaR 在西方金融市场风险管理中的应用 | 第17-22页 |
| ·VaR 产生的历史背景与历史发展沿革 | 第17-19页 |
| ·VaR 的特点 | 第19-20页 |
| ·VaR 在市场风险管理中的具体应用 | 第20-22页 |
| ·VaR 在我国金融市场风险管理中的应用 | 第22-23页 |
| ·运用 VaR 计量我国金融市场风险的约束分析 | 第23-29页 |
| ·人民币汇率风险计量的约束分析 | 第24-25页 |
| ·利率风险计量的约束分析 | 第25-26页 |
| ·其它具体约束分析 | 第26-29页 |
| 第3章 现有约束下基于 VaR 的我国金融市场风险计量研究 | 第29-57页 |
| ·单个头寸 VaR 值度量的实证分析 | 第29-52页 |
| ·模型假设的检验 | 第29-37页 |
| ·模型计算 | 第37-48页 |
| ·模型返回测试 | 第48-52页 |
| ·组合 VaR 值度量的实证分析 | 第52-57页 |
| ·组合风险计量 | 第52-55页 |
| ·组合风险管理 | 第55-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-64页 |
| 附录 | 第64-97页 |
| 发表文章目录 | 第97-98页 |
| 致谢 | 第98页 |