可转换债券的定价模型及其应用

摘要	第1-4页
Abstract	第4-5页
目录	第5-6页
第一章 引言	第6-12页
§1.1 可转换债券的产生与发展	第6-8页
§1.2 国内外可转换债券定价研究	第8-10页
·国外研究	第8-9页
·国内研究	第9-10页
§1.3 本文的研究目的与意义	第10-12页
第二章 可转换债券的有关概念与设计	第12-22页
§2.1 可转换债券的有关概念	第12-15页
§2.2 可转换债券的设计及发行	第15-22页
第三章 可转换债券的定价模型	第22-38页
§3.1 可转换债券定价方法简述	第22-24页
§3.2 可转换债券定价的理论基础	第24-31页
·无套利均衡分析方法及动态复制技术	第24-25页
·期权定价理论及布莱克·舒尔斯期权定价模型	第25-28页
·或有要求权定价理论	第28-31页
§3.3 可转换债券定价模型	第31-38页
·影响可转换债券的主要因素	第31-32页
·不考虑违约风险的转债定价模型	第32-35页
·考虑违约风险的转债定价模型	第35-38页
第四章 可转换债券定价的实证分析	第38-45页
§4.1 求解偏微分方程的有限差分法简述	第38-40页
§4.2 上海机场转债实证分析	第40-45页
第五章 结束语	第45-47页
附录	第47-51页
参考文献	第51-54页
致谢	第54-55页