商品期货套期保值交易策略的实证研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-7页 |
| 引言 | 第7-9页 |
| 第一章 套期保值概述 | 第9-20页 |
| 第一节 套期保值的产生 | 第9-11页 |
| 第二节 套期保值理论综述 | 第11-20页 |
| 一、国外文献综述 | 第12-17页 |
| 二、国内研究进展 | 第17-19页 |
| 三、对期货市场套期保值理论的评价 | 第19-20页 |
| 第二章 套期保值交易 | 第20-28页 |
| 第一节 套期保值类型 | 第20-21页 |
| 一、买入套期保值 | 第20页 |
| 二、卖出套期保值 | 第20-21页 |
| 第二节 基差与套期保值 | 第21-24页 |
| 一、基差的概念 | 第21-22页 |
| 二、基差对套期保值的影响 | 第22-23页 |
| 三、基差交易 | 第23-24页 |
| 第三节 套期保值交易策略 | 第24-27页 |
| 一、传统套期保值策略 | 第24页 |
| 二、最小方差套期保值策略 | 第24-26页 |
| 三、HKM策略 | 第26-27页 |
| 第四节 套期保值有效性 | 第27-28页 |
| 第三章 实证分析 | 第28-32页 |
| 第一节 大豆及其合约简介 | 第28-29页 |
| 第二节 大豆期货套期保值实证分析 | 第29-32页 |
| 一、数据收集说明 | 第29-30页 |
| 二、实证分析 | 第30-32页 |
| 第四章 结论与展望 | 第32-34页 |
| 主要参考文献 | 第34-38页 |
| 附录 | 第38-43页 |
| 致谢 | 第43页 |
