| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·选题背景及其意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状与文献综述 | 第12-15页 |
| ·投资组合理论的历史沿革 | 第12-13页 |
| ·投资组合方法的研究现状 | 第13-15页 |
| ·研究目的、思路方法、主要内容和创新 | 第15-17页 |
| 第2章 现代投资组合模型的机理分析 | 第17-29页 |
| ·现代投资组合理论的评述与分析 | 第17-20页 |
| ·现代投资组合理论假设的定量化 | 第17-18页 |
| ·现代投资组合的风险控制机理分析 | 第18页 |
| ·投资组合有效边界的确定方法探讨 | 第18-19页 |
| ·最佳证券组合的无差别曲线选择方法 | 第19-20页 |
| ·投资者效用最大化原则与均值一方差准则的一致性 | 第20页 |
| ·基于均值—方差准则的投资组合基本模型比较 | 第20-23页 |
| ·均值—方差模型 | 第21页 |
| ·对数效用模型 | 第21-22页 |
| ·安全—首要模型 | 第22-23页 |
| ·投资机会模型 | 第23页 |
| ·资产定价模型(CAPM)构造投资组合机理分析 | 第23-27页 |
| ·市场证券组合的决定方法 | 第23-25页 |
| ·资本市场线分析 | 第25-26页 |
| ·证券市场线与资本资产定价模型(CAPM)的关系比较 | 第26-27页 |
| ·基于CAPM的最优投资组合构造方法 | 第27-28页 |
| ·本章比较分析的结论 | 第28-29页 |
| 第3章 基于风险约束的动态资产组合选择 | 第29-40页 |
| ·动态金融市场设置 | 第29-32页 |
| ·Black-Scholes型金融市场 | 第29-30页 |
| ·金融市场组合投资的常数再调整策略 | 第30-31页 |
| ·投资风险水平的约束 | 第31-32页 |
| ·渐进log-最优投资组合的决定 | 第32-37页 |
| ·方差约束下的渐进log-投资组合的决定 | 第32-35页 |
| ·VaR约束下的渐进log-投资组合模型 | 第35-37页 |
| ·基于风险控制的渐进log最优投资组合的动态调整 | 第37页 |
| ·算例 | 第37-40页 |
| ·基于方差约束的渐进log-最优投资组合算例 | 第38页 |
| ·基于VaR约束的渐进log-最优投资组合实例 | 第38-40页 |
| 第4章 基于投资机会约束的动态投资决策分析 | 第40-58页 |
| ·模型的建立 | 第40-43页 |
| ·机会约束下的最优投资组合策略 | 第43-49页 |
| ·风险中性市场的最优解 | 第44页 |
| ·风险非中性市场的最优解 | 第44-49页 |
| ·条件期望机会约束下的动态投资决策 | 第49-50页 |
| ·基于投资机会或条件投资机会的动态资产选择分析 | 第50-52页 |
| ·一类动态投资组合模型的构造方法分析 | 第52-56页 |
| ·算例 | 第56-57页 |
| ·基于投资机会约束—CaR动态投资模型的结论 | 第57-58页 |
| 第5章 动态模型在最优消费投资策略上的应用 | 第58-64页 |
| ·考虑消费的资产组合优化问题 | 第58-60页 |
| ·最优消费投资策略的构造 | 第60-62页 |
| ·最优消费投资策略的算例 | 第62-64页 |
| 结论 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附录 A 攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第70页 |