| 前言 | 第1-13页 |
| 第一章 研究信用风险的意义 | 第13页 |
| 第一节信用和信用风险 | 第13-15页 |
| 一. 信用的发展 | 第13-14页 |
| 二. 信用风险 | 第14-15页 |
| 三. 信用风险的危害 | 第15页 |
| 第二节目前我国银行业的信用风险 | 第15-18页 |
| 第三节目前我国商业银行信用风险管理的现状 | 第18-21页 |
| 一. 五级分类法的实施才刚刚开始 | 第18-19页 |
| 二. 呆帐准备金提取较少 | 第19-20页 |
| 三. 资产管理不完善 | 第20-21页 |
| 第二章 信用风险的测定方法 | 第21-46页 |
| 第一节 巴塞尔资本协议（一） | 第21-27页 |
| 一. 资本由两部分构成：核心资本和补充资本 | 第22-23页 |
| 二. 风险资产的加权计算 | 第23-25页 |
| 三. 资本与风险资产的标准化比率目标 | 第25页 |
| 四. 实施的具体安排 | 第25页 |
| 五. 我国现行的资本监管制度在许多方面与国际标准差距较大 | 第25-26页 |
| 六. 对1988 年资本协议的评价 | 第26-27页 |
| 第二节 J.P. 摩根的CREDITMETRICS模型 | 第27-33页 |
| 一. 信用等级的变化 | 第28-29页 |
| 二. 评估 | 第29-30页 |
| 三. 计算VAR 值 | 第30-31页 |
| 四. 1988 年巴塞尔资本协议与CreditMetrics 模型的比较 | 第31页 |
| 五. CreditMetrics 模型存在的问题 | 第31-32页 |
| 六. CreditMetrics 模型对我国的借鉴意义 | 第32-33页 |
| 第三节 巴塞尔新资本协议 | 第33-46页 |
| 一. 标准法及其评价 | 第34-38页 |
| 二. 内部评级（IRB）初级法和高级法 | 第38-44页 |
| 三. 新旧资本协议在信用风险测定方面的比较 | 第44-46页 |
| 第三章 案例分析 | 第46-58页 |
| 一.用 J.P. 摩根的 CreditMetrics 模型来测定信用 | 第46-49页 |
| 二.用 1988 年资本协议来测定信用风险 | 第49页 |
| 三.用新资本协议来测定信用风险 | 第49-50页 |
| 四.结果比较 | 第50-51页 |
| 五.新资本协议在我国银行的适用性及对我国银行业的几点建议 | 第51-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 后 记 | 第61-62页 |
| 致 谢 | 第62页 |
