| 第一章 绪论 | 第1-11页 |
| ·破产理论综述 | 第7-8页 |
| ·时间序列的模型简介 | 第8-9页 |
| ·鞅的一些结论 | 第9-10页 |
| ·内容安排和章节层次 | 第10-11页 |
| 第二章 经典模型及其推广 | 第11-28页 |
| ·基本假设 | 第11-12页 |
| ·基本定理 | 第12-15页 |
| ·经典模型的具体实例 | 第15-20页 |
| ·经典模型的推广 | 第20-22页 |
| ·模拟分析 | 第22-28页 |
| 第三章 利率风险模型的若干性质 | 第28-32页 |
| ·基本假设 | 第28页 |
| ·基本定理 | 第28-32页 |
| 第四章 利率风险模型下的破产概率 | 第32-51页 |
| ·基本假设 | 第32-33页 |
| ·鞅方法导出的上界 | 第33-36页 |
| ·积分方程导出的上界 | 第36-42页 |
| ·利率模型的进一步讨论 | 第42-46页 |
| ·模拟分析 | 第46-51页 |
| 参考文献 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |