| 前 言 | 第1-12页 |
| 第一章 商业银行风险管理的新方法VAR | 第12-29页 |
| 第一节 商业银行风险价值(VAR)方法探源 | 第12-18页 |
| 第二节 VAR的内涵及计算方法 | 第18-24页 |
| 第三节 从巴塞尔协议的演变看VAR的重要地位 | 第24-29页 |
| 第二章 国外商业银行风险管理中VAR的运用 | 第29-41页 |
| 第一节 国外商业银行风险管理中VAR的运用状况 | 第29-34页 |
| 第二节 国外商业银行业风险管理中应用VAR的环境分析 | 第34-37页 |
| 第三节 国外商业银行风险管理中应用VAR的效果评价 | 第37-41页 |
| 第三章 国内商业银行借鉴VAR的环境分析 | 第41-55页 |
| 第一节 国内商业银行风险量化管理的趋势 | 第41-45页 |
| 第二节 国内商业银行运用VAR进行风险量化管理的必要性 | 第45-49页 |
| 第三节 国内商业银行借鉴VAR的内部和外部动因分析 | 第49-55页 |
| 第四章 国内商业银行借鉴VAR的问题分析 | 第55-63页 |
| 第一节 利用基于VAR的内部模型进行监管的缺陷 | 第55-58页 |
| 第二节 借鉴VAR存在的市场环境问题 | 第58-60页 |
| 第三节 国内商业银行运用VAR进行风险管理面临的 | 第60-63页 |
| 内部问题 | 第60-63页 |
| 第五章 国内商业银行借鉴VAR的途径及前景 | 第63-79页 |
| 第一节 国内商业银行借鉴VAR的环境建设 | 第63-71页 |
| 第二节 国内商业银行借鉴VAR的基础工作建设 | 第71-76页 |
| 第三节 国内商业银行借鉴VAR方法的发展趋势和前景 | 第76-79页 |
| 参 考 文 献 | 第79-81页 |
| 后 记 | 第81页 |
