| 内容提要 | 第1-6页 |
| 引言 | 第6-7页 |
| 第1章 通货膨胀率与股票收益率关联性的研究现状与文献综述 | 第7-17页 |
| ·研究文献回顾 | 第7-12页 |
| ·我国关于股票收益与通货膨胀关系的研究 | 第12-13页 |
| ·关于股票收益与通货膨胀关系问题的研究现状 | 第13-15页 |
| ·本文的研究方法 | 第15-17页 |
| 第2章 时间序列滤波方法与状态转移模型的理论介绍 | 第17-29页 |
| ·Hodrick-Prescott(HP)滤波 | 第17-18页 |
| ·卡尔曼滤波(Kalman Filtering ) | 第18-21页 |
| ·区制转移模型 | 第21-29页 |
| 第3章 通货膨胀率的成分分解与股票实际收益率的区制分解 | 第29-44页 |
| ·数据来源和单位根检验 | 第29-30页 |
| ·通货膨胀率的成分分解 | 第30-34页 |
| ·股票收益率的区制分解 | 第34-44页 |
| 第4章 通货膨胀率与股票收益率的VAR模型 | 第44-55页 |
| ·HP 滤波分解方法下的VAR 模型及其估计 | 第44-48页 |
| ·Kalman 滤波分解方法下的VAR 模型及其估计 | 第48-52页 |
| ·结论启示 | 第52-55页 |
| 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 摘要 | 第60-63页 |
| ABSTRACT | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67页 |