| 目录 | 第1-7页 |
| 图表索引 | 第7-11页 |
| 中文摘要 | 第11-13页 |
| Abstract | 第13-16页 |
| 第1章 导论 | 第16-26页 |
| ·问题的提出 | 第16-22页 |
| ·研究背景 | 第16-17页 |
| ·研究意义 | 第17-18页 |
| ·研究问题及符号的界定 | 第18-22页 |
| ·研究目标、方法、难点与创新之处 | 第22-24页 |
| ·研究目标 | 第22页 |
| ·研究方法 | 第22-23页 |
| ·论文的难点和创新之处 | 第23-24页 |
| ·论文结构安排 | 第24-26页 |
| 第2章 文献回顾与述评 | 第26-50页 |
| ·传统利率期限结构理论的研究综述 | 第26-34页 |
| ·传统利率期限结构研究的理论基础 | 第26-29页 |
| ·传统利率期限结构的静态实证拟合研究 | 第29-33页 |
| ·传统利率期限结构的动态实证模拟研究 | 第33-34页 |
| ·利率期限结构与可引入政策变量之间关系的研究综述 | 第34-40页 |
| ·货币政策和利率期限结构关系研究:理论基础与传导机制 | 第34-38页 |
| ·财政政策和利率期限结构关系研究:回归估计与方差分解 | 第38-39页 |
| ·制度变迁和利率期限结构关系研究:交替变迁与单一停滞 | 第39-40页 |
| ·引入政策变量的现代利率期限结构理论研究综述 | 第40-43页 |
| ·一般均衡框架下的现代利率期限结构模型 | 第40-41页 |
| ·无套利框架下的现代利率期限结构模型 | 第41-43页 |
| ·关于市场分割的研究综述 | 第43-46页 |
| ·利率期限结构市场分割假设的研究 | 第43-45页 |
| ·债券市场分割影响利率期限结构的研究 | 第45-46页 |
| ·本章小结 | 第46-50页 |
| 第3章 引入政策变量利率期限结构研究的宏观思想基础 | 第50-64页 |
| ·宏观经济理论对于利率相关问题的解释 | 第50-55页 |
| ·宏观经济理论对于利率决定问题的解释 | 第50-54页 |
| ·宏观经济理论对于利率期限结构问题的解释 | 第54-55页 |
| ·宏观经济理论所隐含的可能影响利率期限结构的宏观政策变量 | 第55-57页 |
| ·宏观经济理论所隐含的政策变量对利率期限结构的影响机制 | 第57-62页 |
| ·宏观政策变量影响利率期限结构的方式 | 第57-61页 |
| ·宏观政策变量影响利率期限结构的途径或媒介 | 第61-62页 |
| ·本章小结 | 第62-64页 |
| 第4章 引入政策变量利率期限结构研究的微观分析工具 | 第64-76页 |
| ·利率期限结构理论的发展路径 | 第64-68页 |
| ·传统利率期限结构理论的发展路径 | 第64-67页 |
| ·现代利率期限结构理论的展望 | 第67-68页 |
| ·引入政策变量利率期限结构研究的基本分析工具 | 第68-74页 |
| ·利率期限结构微观研究的建模思想:一般均衡与无套利方法 | 第68-71页 |
| ·利率期限结构微观研究的求解方法:等价鞅测度方法 | 第71-73页 |
| ·利率期限结构微观研究的约束条件:仿射模型方法 | 第73-74页 |
| ·本章小结 | 第74-76页 |
| 第5章 引入货币政策变量的利率期限结构分析：无套利和一般均衡模型 | 第76-116页 |
| ·无套利期限结构单向影响模型分析 | 第77-80页 |
| ·无套利期限结构双向影响模型分析 | 第80-82页 |
| ·一般均衡期限结构双向影响模型分析 | 第82-86页 |
| ·标准的无套利利率期限结构仿射模型 | 第82-83页 |
| ·一般均衡模型中潜在变量与货币政策变量的关联猜想 | 第83-84页 |
| ·引入货币政策变量的一般均衡双向影响模型分析 | 第84-86页 |
| ·上交所国债数据无套利模型经验检验 | 第86-104页 |
| ·上交所国债市场利率期限结构主成分分析:时序数据考查 | 第87-90页 |
| ·无套利单向影响仿射模型分析:实证检验 | 第90-99页 |
| ·无套利双向影响仿射模型分析:实证检验 | 第99-104页 |
| ·上交所国债数据一般均衡模型经验检验 | 第104-113页 |
| ·上交所国债市场利率期限结构主成分分析:时序数据考查 | 第104-105页 |
| ·一般均衡模型中潜在变量与货币政策变量的关联猜想:实证检验 | 第105-106页 |
| ·一般均衡双向影响模型分析:实证检验 | 第106-113页 |
| ·本章小结 | 第113-116页 |
| 第6章 引入财政政策变量的利率期限结构分析：一般均衡和无套利模型 | 第116-124页 |
| ·一般均衡单因子期限结构模型分析 | 第116-117页 |
| ·无套利期限结构双向影响模型分析 | 第117-119页 |
| ·可引入期限结构模型的财政政策变量选择 | 第117页 |
| ·引入财政政策变量的无套利仿射双向影响模型分析 | 第117-119页 |
| ·上交所国债数据无套利模型经验检验 | 第119-121页 |
| ·无套利模型中潜在变量与财政政策变量的关联猜想:实证检验 | 第119-120页 |
| ·无套利双向影响仿射模型分析:实证检验 | 第120-121页 |
| ·本章小结 | 第121-124页 |
| 第7章 基于政策变量视角对市场分割下中国利率期限结构的综合考查 | 第124-178页 |
| ·引入政策变量的现代利率期限结构理论发展思路考查 | 第124-129页 |
| ·现代期限结构模型与传统多因子期限结构模型发展思路比较 | 第125-128页 |
| ·现代期限结构模型与传统仿射收益期限模型发展思路比较 | 第128页 |
| ·现代期限结构模型与引入通货膨胀的传统期限模型发展思路比较 | 第128-129页 |
| ·中国债券市场的人为分割对现代期限结构研究的影响考查 | 第129-145页 |
| ·中国国债市场人为分割的历史沿革和发展现状 | 第130-132页 |
| ·中国国债市场人为分割的市场表现特征 | 第132-136页 |
| ·市场分割对现代期限结构模型中债券价格和收益率设定的影响 | 第136-140页 |
| ·市场分割对现代期限结构模型中货币政策变量设定的影响 | 第140-145页 |
| ·现代期限结构模型中货币政策反应函数适用性考查 | 第145-149页 |
| ·货币政策对中国利率期限结构影响的经验检验 | 第145-148页 |
| ·现代期限结构模型中政策反应函数适用中国的可行性分析 | 第148-149页 |
| ·银行间国债数据现代期限结构模型经验检验 | 第149-166页 |
| ·无套利仿射期限结构模型分析:实证检验 | 第150-158页 |
| ·一般均衡期限结构模型分析:实证检验 | 第158-166页 |
| ·现代期限结构模型上交所与银行间国债检验结果比较 | 第166-176页 |
| ·上交所和银行间国债即期收益率曲线主成分分析比较 | 第166-169页 |
| ·无套利模型上交所和银行间数据实证结果比较 | 第169-172页 |
| ·一般均衡模型上交所和银行间数据实证结果比较 | 第172-176页 |
| ·本章小结 | 第176-178页 |
| 第8章 结论、建议及研究改进方向 | 第178-184页 |
| ·主要结论 | 第178-181页 |
| ·关于引入政策变量利率期限结构研究的宏观思想基础 | 第178-179页 |
| ·关于引入政策变量利率期限结构研究的微观分析工具 | 第179页 |
| ·关于引入货币政策变量的利率期限结构分析 | 第179-180页 |
| ·关于引入财政政策变量的利率期限结构分析 | 第180-181页 |
| ·关于政策变量视角下对市场分割的中国利率期限结构考查 | 第181页 |
| ·政策建议 | 第181-182页 |
| ·本文不足之处与进一步研究的方向 | 第182-184页 |
| 附录 | 第184-196页 |
| 附录1 单因子模型一览表 | 第184-186页 |
| 附录2 两(多)因子模型一览表 | 第186-188页 |
| 附录3 无套利债券定价 | 第188-191页 |
| 附录4 极大似然估计函数 | 第191-192页 |
| 附录5 引入货币政策变量的一般均衡期限结构模型的状态空间表达 | 第192-196页 |
| 参考文献 | 第196-204页 |
| 后记 | 第204-206页 |
