| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外相关研究现状 | 第9-15页 |
| ·国外研究现状 | 第9-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内外研究现状评价 | 第14-15页 |
| ·本文的主要内容与结构 | 第15-17页 |
| 第2章 资产定价模型的比较分析 | 第17-28页 |
| ·CAPM模型 | 第17-18页 |
| ·三因素模型 | 第18-19页 |
| ·LA-CAPM模型 | 第19-21页 |
| ·基于VaR的资产定价模型 | 第21-24页 |
| ·资产定价模型的比较分析 | 第24-26页 |
| ·本章小结 | 第26-28页 |
| 第3章 基于流动性调整CVaR风险度量的资产定价模型 | 第28-44页 |
| ·流动性调整CVaR的提出 | 第28-31页 |
| ·基于流动性调整CVaR风险度量的资产定价模型的确定 | 第31-43页 |
| ·流动性度量方法的选择 | 第31-37页 |
| ·流动性调整CVaR的构建 | 第37-39页 |
| ·资产定价模型的确定 | 第39-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第4章 对基于流动性调整CVaR风险度量的资产定价模型的检验 | 第44-54页 |
| ·CVaR计算方法的选择 | 第44-46页 |
| ·实证检验 | 第46-53页 |
| ·数据选取 | 第46-47页 |
| ·变量设定 | 第47-48页 |
| ·对资产定价模型的实证检验 | 第48-52页 |
| ·结果分析 | 第52-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 个人简历 | 第61页 |
