| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·选题的背景 | 第7-8页 |
| ·研究现状 | 第8-9页 |
| ·论文结构 | 第9-11页 |
| 第二章 基本概念及基本理论 | 第11-19页 |
| ·基本概念 | 第11-13页 |
| ·随机控制理论 | 第13-19页 |
| 第三章 Heston随机方差模型下确定缴费型养老金的最优投资 | 第19-34页 |
| ·模型及HJB方程 | 第19-21页 |
| ·指数效用下的最优投资策略与数值计算 | 第21-26页 |
| ·幂效用下的最优投策略与数值计算 | 第26-31页 |
| ·对数效用下的最优投资策略与数值计算 | 第31-34页 |
| 第四章 CIR模型下确定缴费型养老金的最优投资 | 第34-40页 |
| ·模型 | 第34-35页 |
| ·Hamilton-Jacobi-Bellman方程和检验定理 | 第35-36页 |
| ·最优投资策略和值函数 | 第36-40页 |
| 第五章 主要结果及展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-46页 |
| 附录 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第49页 |