最优再保险及投资

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-7页
第一章 绪论	第7-11页
·问题的提出背景	第7-8页
·研究现状	第8-9页
·论文结构	第9-11页
第二章 基本概念和基本理论	第11-21页
·一般风险模型	第11-13页
·经典风险模型	第11-13页
·扩散风险模型	第13页
·再保险及投资	第13-15页
·再保险方式	第13-14页
·投资资产	第14-15页
·基本理论	第15-21页
·最优准则	第15-18页
·随机控制理论	第18-21页
第三章 最优变换损失再保险	第21-27页
·引言	第21页
·模型及结果	第21-25页
·数值计算	第25-27页
第四章 CEV模型下的最优再保险及投资	第27-44页
·模型	第27-28页
·HJB方程	第28-30页
·指数效用函数下的最优策略	第30-35页
·最优策略及值函数	第30-33页
·数值计算及经济分析	第33-35页
·幂效用函数下的最优策略	第35-40页
·最优策略及值函数	第35-37页
·数值计算及经济分析	第37-40页
·对数效用函数下的最优策略	第40-44页
·最优策略及值函数	第41-42页
·数值计算及经济分析	第42-44页
第五章 主要结果和展望	第44-45页
参考文献	第45-50页
致谢	第50-51页
攻读学位期间主要的研究成果	第51页