| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-23页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第7-9页 |
| ·选题背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第9-15页 |
| ·套期保值理论综述 | 第9-11页 |
| ·国外套期保值比率文献综述 | 第11-14页 |
| ·国内套期保值比率文献综述 | 第14-15页 |
| ·沪铜期货套期保值现状 | 第15-20页 |
| ·铜期货的产生与发展 | 第16-17页 |
| ·沪铜期货市场的特点 | 第17-19页 |
| ·铜企业进行套期保值的现状 | 第19-20页 |
| ·研究内容及框架 | 第20-23页 |
| 第二章 动态套期保值比率估计模型分析与比较 | 第23-31页 |
| ·动态估计模型 | 第23-27页 |
| ·双变量GARCH-X模型的提出 | 第27-31页 |
| ·含误差修正项的双变量GARCH模型 | 第27-29页 |
| ·双变量GARCH-X模型 | 第29-31页 |
| 第三章 基于动态模型的最优套期保值比率估计实证分析 | 第31-51页 |
| ·数据收集与样本选取 | 第31-32页 |
| ·描述性统计与检验 | 第32-37页 |
| ·描述性统计 | 第32-34页 |
| ·平稳性检验 | 第34-35页 |
| ·协整检验 | 第35-37页 |
| ·模型参数估计与分析 | 第37-42页 |
| ·ARCH效应检验 | 第37-40页 |
| ·模型参数估计结果 | 第40-42页 |
| ·最优套期保值比率估计 | 第42-51页 |
| ·样本内数据最优套期保值比率估计 | 第42-45页 |
| ·样本外数据最优套期保值比率估计 | 第45-51页 |
| 第四章 沪铜期货套期保值绩效分析 | 第51-56页 |
| ·套期保值绩效衡量方法 | 第51-52页 |
| ·样本内数据套期保值绩效比较 | 第52-53页 |
| ·样本外数据套期保值绩效比较 | 第53-56页 |
| 第五章 结论与展望 | 第56-58页 |
| ·研究结论 | 第56-57页 |
| ·对未来研究的展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第64页 |