我国商业银行全面风险评估研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| 第一节 研究的背景和意义 | 第10-13页 |
| 一、研究的背景 | 第10-12页 |
| 二、研究的意义 | 第12-13页 |
| 第二节 研究的思路和内容 | 第13-14页 |
| 第三节 文献综述 | 第14-18页 |
| 第四节 研究的创新之处 | 第18-19页 |
| 第二章 商业银行风险管理的相关理论基础 | 第19-35页 |
| 第一节 风险的概念与性质 | 第19-22页 |
| 第二节 商业银行风险的内涵 | 第22-26页 |
| 一、商业银行风险的概念 | 第22页 |
| 二、商业银行风险的种类 | 第22-26页 |
| 第三节 商业银行风险的成因和危害 | 第26-30页 |
| 一、商业银行风险的成因 | 第26-28页 |
| 二、商业银行风险的危害 | 第28-30页 |
| 第四节 我国商业银行风险成因的特殊性 | 第30-32页 |
| 第五节 商业银行风险管理理论 | 第32-35页 |
| 一、商业银行风险管理的内涵 | 第32-33页 |
| 二、商业银行风险管理的程序 | 第33-35页 |
| 第三章 我国商业银行全面风险评估指标体系的建立 | 第35-50页 |
| 第一节 我国商业银行发展现状 | 第35-36页 |
| 第二节 风险评估指标体系的初步选取 | 第36-40页 |
| 一、风险评估指标的选取原则 | 第36-37页 |
| 二、评估指标的初步选取 | 第37-40页 |
| 第三节 风险评估指标的筛选 | 第40-47页 |
| 一、指标值的标准化 | 第41-43页 |
| 二、指标的筛选 | 第43-46页 |
| 三、指标筛选结果的检验 | 第46-47页 |
| 第四节 单一指标的风险识别 | 第47-50页 |
| 第四章 我国商业银行风险评估指标权重的确定 | 第50-79页 |
| 第一节 运用层次分析法计算指标权重 | 第51-57页 |
| 一、层次分析法的计算过程 | 第51-52页 |
| 二、权重的计算 | 第52-57页 |
| 第二节 运用模糊层次分析法计算指标权重 | 第57-64页 |
| 一、三角模糊数的基本概念 | 第57-58页 |
| 二、模糊层次分析法的计算过程 | 第58-59页 |
| 三、权重的计算 | 第59-64页 |
| 第三节 运用主成分分析法计算指标权重 | 第64-68页 |
| 第四节 运用组合赋权法确定指标权重 | 第68-79页 |
| 一、组合赋权法的概念与计算过程 | 第68-71页 |
| 二、指标组合权重的确定 | 第71-79页 |
| 第五章 我国商业银行风险的模糊综合评判 | 第79-103页 |
| 第一节 模糊综合评判模型的建立 | 第79-84页 |
| 一、建立模型所需各种指数和数据的确定 | 第79-84页 |
| 二、模糊评判模型的建立 | 第84页 |
| 第二节 实证分析结果 | 第84-98页 |
| 一、数据的计算 | 第84-94页 |
| 二、我国主要商业银行全面风险评估 | 第94-98页 |
| 三、我国商业银行体系整体风险评估 | 第98页 |
| 第三节 对于控制我国商业银行风险的建议 | 第98-103页 |
| 结语 | 第103-105页 |
| 参考文献 | 第105-107页 |
| 附录 | 第107-108页 |
| 后记 | 第108-109页 |
