| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-10页 |
| 主要符号对照表 | 第10-14页 |
| 导论 | 第14-19页 |
| 一、选题背景 | 第14-15页 |
| 二、研究方法 | 第15-16页 |
| 三、主要贡献 | 第16-18页 |
| 四、结构安排 | 第18-19页 |
| 第1章 宏观经济计量模型的发展和应用 | 第19-26页 |
| ·宏观经济计量模型的发展 | 第19-22页 |
| ·各国中央银行宏观计量模型的简介 | 第22-25页 |
| ·欧洲中央银行（ECB） | 第22-23页 |
| ·美国联邦储备委员会（FED） | 第23-24页 |
| ·英格兰银行（BOE） | 第24-25页 |
| ·中国人民银行（PBC） | 第25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第2章 DSGE模型的计量方法 | 第26-32页 |
| ·完全信息与有限信息方法 | 第26-27页 |
| ·SVAR方法 | 第27-28页 |
| ·最大似然方法 | 第28-29页 |
| ·贝叶斯方法 | 第29-30页 |
| ·混合模型 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第3章 模型设定 | 第32-57页 |
| ·最终品企业 | 第33-34页 |
| ·中间品企业 | 第34-37页 |
| ·生产函数 | 第34-35页 |
| ·企业最优化 | 第35-36页 |
| ·菲利普斯曲线 | 第36-37页 |
| ·资本品生产者 | 第37-39页 |
| ·企业家 | 第39-43页 |
| ·资本利用率的决定 | 第39-40页 |
| ·标准债务合约 | 第40-42页 |
| ·企业家净值的演化方程 | 第42-43页 |
| ·银行 | 第43-45页 |
| ·银行的存贷款活动 | 第43-44页 |
| ·银行的生产活动 | 第44-45页 |
| ·家庭 | 第45-48页 |
| ·家庭效用函数 | 第45-46页 |
| ·家庭预算约束 | 第46-47页 |
| ·家庭工资决定 | 第47-48页 |
| ·资源约束 | 第48-49页 |
| ·政府的财政和货币政策 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 附录3A 变量标准化 | 第51页 |
| 附录3B 模型均衡条件 | 第51-57页 |
| 第4章 模型稳态分析 | 第57-85页 |
| ·控制稳态的参数校准 | 第57-65页 |
| ·对稳态的拟合 | 第65-71页 |
| ·稳态比例 | 第66-67页 |
| ·存贷款与货币口径 | 第67-69页 |
| ·利率 | 第69-71页 |
| ·利率之谜 | 第71-75页 |
| ·外部融资溢价和通胀风险溢价 | 第71-74页 |
| ·习惯、谨慎性储蓄、流动性约束与动态效率 | 第74-75页 |
| ·本章小结 | 第75-76页 |
| 附录4A 稳态的计算 | 第76-79页 |
| 附录4B 债务合约条件在matlab中的计算方法 | 第79-80页 |
| 附录4C 标准化变量表示的货币和信贷 | 第80-82页 |
| 附表4.1 模型稳态参数赋值 | 第82-85页 |
| 第5章 模型动态估计 | 第85-111页 |
| ·模型估计方法的选择 | 第85-87页 |
| ·奇异性和外部冲击的选择 | 第86页 |
| ·观测变量和参数识别问题 | 第86-87页 |
| ·数据处理 | 第87-88页 |
| ·模型估计 | 第88-92页 |
| ·控制稳态的参数校准 | 第89-90页 |
| ·控制动态的参数先验分布 | 第90-91页 |
| ·参数估计过程说明 | 第91-92页 |
| ·模型估计结果分析 | 第92-96页 |
| ·参数后验分布讨论 | 第92-93页 |
| ·动态参数的估计 | 第92-93页 |
| ·外生冲击变量的估计 | 第93页 |
| ·历史数据方差分解 | 第93-95页 |
| ·理论方差分解 | 第95-96页 |
| ·本章小结 | 第96-97页 |
| 附录5A 动态模型均衡条件 | 第97-100页 |
| 附录5B 模型稳态计算 | 第100-101页 |
| 附表5.1 动态模型稳态参数赋值 | 第101-102页 |
| 附表5.2 动态参数的先验和后验分布 | 第102-104页 |
| 附图5.1 收敛性检验的多变量诊断统计量 | 第104-105页 |
| 附图5.2 参数的先验和后验分布 | 第105-106页 |
| 附图5.3 估计的冲击 | 第106-107页 |
| 附图5.4 GDP和通胀的历史分解 | 第107-108页 |
| 附图5.5 平滑的GDP/通胀和只被一种冲击驱动的数据 | 第108-109页 |
| 附图5.6 冲击与冲击驱动的GDP/通胀变化 | 第109-110页 |
| 附图5.7 理论方差分解 | 第110-111页 |
| 第6章 模型评估和预测 | 第111-127页 |
| ·模型评估方法的选择 | 第111-112页 |
| ·贝叶斯评估 | 第112-113页 |
| ·名义摩擦 | 第112-113页 |
| ·真实摩擦 | 第113页 |
| ·冲击响应方法 | 第113-118页 |
| ·货币冲击 | 第113-114页 |
| ·暂时的中性技术冲击 | 第114-115页 |
| ·外生需求冲击 | 第115-116页 |
| ·财政支出乘数 | 第116页 |
| ·固定利率 | 第116-118页 |
| ·样本外预测 | 第118-119页 |
| ·本章小结 | 第119-120页 |
| 附表6.1 名义和实际摩擦的重要性检验 | 第120-124页 |
| 附表6.2 模型预测与朗润预测的比较 | 第124页 |
| 附表6.3 DSGE与VAR的样本外预测比较 | 第124-125页 |
| 附图6.1 对货币冲击的响应分析 | 第125页 |
| 附图6.2 对暂时的中性技术冲击的响应分析 | 第125-126页 |
| 附图6.3 对外生需求冲击的响应分析 | 第126-127页 |
| 第7章 模型性质和应用 | 第127-145页 |
| ·冲击响应分析 | 第127-137页 |
| ·货币政策冲击 | 第127-132页 |
| ·简单模型与完整模型的冲击响应比较 | 第127-128页 |
| ·外部融资溢价 | 第128-130页 |
| ·不同持续性的货币冲击响应比较 | 第130页 |
| ·利率规则与货币规则的比较 | 第130-132页 |
| ·预期的外生需求冲击 | 第132-137页 |
| ·简单模型与完整模型的冲击响应比较 | 第133-134页 |
| ·预期实现与当期实现的冲击响应比较 | 第134-135页 |
| ·预期实现与预期未实现的冲击响应比较 | 第135-137页 |
| ·实体经济、金融市场与货币政策的关系 | 第137-143页 |
| ·金融市场对实体经济和货币政策的影响 | 第137-140页 |
| ·不同杠杆比率下的货币冲击 | 第138页 |
| ·来自金融市场的冲击 | 第138-140页 |
| ·货币政策对实体经济和金融市场的影响 | 第140-143页 |
| ·不同货币规则下的资产价格泡沫冲击 | 第141页 |
| ·货币政策是否应该对资产价格变化反应？ | 第141-143页 |
| ·本章小结 | 第143-145页 |
| 结论 | 第145-149页 |
| 一、主要结论 | 第145-146页 |
| 二、进一步研究展望 | 第146-149页 |
| （1） 数据问题 | 第146-147页 |
| （2） 计量方法问题 | 第147页 |
| （3） 模型设定问题 | 第147-149页 |
| 参考文献 | 第149-160页 |
| 附录A 核心模型估计所用Dynare文件 | 第160-166页 |
| 附录B 完整模型模拟所用Dynare文件 | 第166-172页 |
| 致谢 | 第172页 |