| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-22页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-11页 |
| ·国内外现状研究 | 第11-18页 |
| ·本文的主要研究内容及框架结构 | 第18-19页 |
| ·主要研究方法 | 第19页 |
| ·论文的特色和创新 | 第19-22页 |
| 2 中国股票市场价格变动与宏观经济政策预期的相关关系 | 第22-30页 |
| ·宏观经济政策变动与中国股票市场表现的关系描述 | 第22-27页 |
| ·变量设计与数据获取 | 第27页 |
| ·变量设计 | 第27页 |
| ·数据来源 | 第27页 |
| ·相关性分析 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-30页 |
| 3 宏观经济政策变化对中国股票市场波动性影响的实证研究 | 第30-52页 |
| ·模型选择 | 第30-31页 |
| ·变量设计和数据获取 | 第31-32页 |
| ·上证综合指数周收益率 | 第31页 |
| ·财政政策变化的相关度量指标 | 第31页 |
| ·货币政策变化的相关度量指标 | 第31-32页 |
| ·描述性统计及相关检验 | 第32-36页 |
| ·描述性统计 | 第32-33页 |
| ·平稳性检验 | 第33-34页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第34-36页 |
| ·单一政策变化对中国股票市场波动性的影响 | 第36-43页 |
| ·货币供应量变化对中国股票市场波动性的影响 | 第36-37页 |
| ·利率变化对中国股票市场波动性的影响 | 第37-39页 |
| ·印花税变化对中国股票市场波动性的影响 | 第39-41页 |
| ·财政支出变化对中国股票市场波动性的影响 | 第41-42页 |
| ·上述实证模型的合理性判定 | 第42-43页 |
| ·复合政策变化对中国股票市场波动性的影响 | 第43-50页 |
| ·货币供应量和印花税组合对中国股票市场波动性的影响 | 第44-45页 |
| ·利率和印花税率组合对中国股票市场波动性的影响 | 第45-47页 |
| ·货币供应量、利率和印花税率组合对中国股票市场波动性影响 | 第47-49页 |
| ·货币供应量、利率、印花税率和财政支出组合对中国股票市场波动性的影响 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-52页 |
| 4 宏观经济环境、宏观经济政策与中国股票市场波动性的关系 | 第52-62页 |
| ·宏观经济环境的度量指标分析 | 第52页 |
| ·中国股票市场波动性与宏观经济环境关系的直观分析 | 第52-53页 |
| ·实证模型选择 | 第53-54页 |
| ·描述性统计及相关检验 | 第54-55页 |
| ·描述统计 | 第54-55页 |
| ·平稳性检验 | 第55页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第55页 |
| ·实证结果及分析 | 第55-60页 |
| ·模型确定 | 第55-56页 |
| ·实证结果 | 第56-57页 |
| ·实证结果的经济意义分析 | 第57-60页 |
| ·本章小结 | 第60-62页 |
| 5 突发性政策对中国股票市场波动性影响的实证研究 | 第62-76页 |
| ·突发性政策归类 | 第62-63页 |
| ·实证模型选择 | 第63页 |
| ·法规类突发性政策对中国股票市场波动性的影响 | 第63-68页 |
| ·模型确定 | 第64-67页 |
| ·实证结果及分析 | 第67-68页 |
| ·重要事件类突发性政策对中国股票市场波动性的影响 | 第68-71页 |
| ·模型确定 | 第68-71页 |
| ·实证结果及分析 | 第71页 |
| ·新闻类突发性政策对中国股票市场波动性的影响 | 第71-74页 |
| ·模型确定 | 第72-73页 |
| ·实证结果及分析 | 第73-74页 |
| ·本章小结 | 第74-76页 |
| 6 结论与政策建议 | 第76-78页 |
| ·主要结论 | 第76-77页 |
| ·政策建议 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78-80页 |
| 参考文献 | 第80-84页 |
| 附录 | 第84页 |
| A. 作者在攻读学位期间发表和撰写的论文 | 第84页 |
| B. 作者在攻读学位期间参与研究的科研项目 | 第84页 |
