| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·衍生工具简介 | 第9-10页 |
| ·期权 | 第10-12页 |
| ·期权的基本概念 | 第10-11页 |
| ·期权定价理论的发展过程 | 第11页 |
| ·期权的作用 | 第11-12页 |
| ·本文主要工作与结构安排 | 第12-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-18页 |
| ·随机过程 | 第13页 |
| ·维纳过程 | 第13页 |
| ·泊松过程 | 第13-14页 |
| ·ITO定理 | 第14页 |
| ·二叉树定价模型 | 第14-18页 |
| ·单期二叉树定价模型 | 第14-15页 |
| ·两期二叉树定价模型 | 第15-16页 |
| ·多期二叉树定价模型 | 第16-18页 |
| 第三章 强路径依赖期权的定价研究 | 第18-37页 |
| ·模型简介 | 第18-20页 |
| ·CEV模型 | 第18页 |
| ·B-P混合驱动模型 | 第18-19页 |
| ·CEV下且受B-P混合驱动模型 | 第19-20页 |
| ·回望期权的定价研究 | 第20-30页 |
| ·CEV下回望期权的定价模型 | 第22-24页 |
| ·B-P混合驱动模型下的回望期权定价模型 | 第24-28页 |
| ·CEV下支付红利且在B-P混合驱动下的回望期权定价模型 | 第28-30页 |
| ·亚式期权的定价研究 | 第30-37页 |
| ·CEV下亚式期权的定价模型 | 第31-32页 |
| ·CEV下亚式期权定价的数值解法 | 第32-36页 |
| ·B-P混合驱动模型下亚式期权定价模型 | 第36页 |
| ·CEV下支付红利且在B-P混合驱动模型下的亚式期权定价模型 | 第36-37页 |
| 第四章 展望 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40页 |