| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 选题原因 | 第8页 |
| 1.2 选题意义 | 第8页 |
| 1.3 国内外研究 | 第8-10页 |
| 1.4 本文研究内容及论文组织结构 | 第10-11页 |
| 2 理论与方法介绍 | 第11-20页 |
| 2.1 变量简介与筛选 | 第11-14页 |
| 2.2 实证方法理论介绍 | 第14-20页 |
| 3 宏观经济指标与分析 | 第20-26页 |
| 3.1 变量选择 | 第20-21页 |
| 3.2 数据来源 | 第21页 |
| 3.3 多重共线性检验 | 第21-23页 |
| 3.4 因子分析 | 第23-26页 |
| 4 宏观经济对上证地产指数影响的实证分析 | 第26-33页 |
| 4.1 单位根检验及滞后阶数选择 | 第26-28页 |
| 4.2 VAR模型 | 第28页 |
| 4.3 基于VAR模型的协整分析 | 第28-30页 |
| 4.4 向量误差修正(VEC)模型 | 第30页 |
| 4.5 格兰杰因果分析 | 第30-31页 |
| 4.6 方差分解 | 第31-33页 |
| 5 讨论与总结 | 第33-36页 |
| 5.1 宏观经济对股票市场影响 | 第33-34页 |
| 5.2 总结 | 第34-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 附录 | 第39-42页 |