我国证券信托产品的定价影响因素研究
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第7-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目标、内容和方法 | 第10-12页 |
| 1.2.1 研究目标 | 第10页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.2.3 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3 本文的创新点 | 第12-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-20页 |
| 2.1 宏观经济层面对信托产品定价的影响 | 第14-16页 |
| 2.2 中观产业层面对信托产品定价的影响 | 第16-17页 |
| 2.3 微观产品特征层面对信托产品定价的影响 | 第17-19页 |
| 2.4 文献评述 | 第19-20页 |
| 第3章 我国证券信托产品定价理论及其影响因素分析 | 第20-29页 |
| 3.1 概念界定 | 第20页 |
| 3.1.1 信托的概念 | 第20页 |
| 3.1.2 证券信托产品的概念 | 第20页 |
| 3.2 金融产品定价理论基础 | 第20-22页 |
| 3.2.1 现金流量贴现法(DCF法) | 第21页 |
| 3.2.2 资产组合理论(MPT) | 第21页 |
| 3.2.3 资本资产定价模型(CAPM法) | 第21-22页 |
| 3.2.4 套利定价理论(APT法) | 第22页 |
| 3.2.5 期权定价模型 | 第22页 |
| 3.3 我国证券信托产品构成要素定性分析 | 第22-29页 |
| 3.3.1 宏观因素 | 第23-26页 |
| 3.3.2 中观行业波动因素 | 第26-27页 |
| 3.3.3 微观产品特征因素 | 第27-29页 |
| 第4章 中国证券信托产品定价实证分析 | 第29-51页 |
| 4.1 变量的选取 | 第29-30页 |
| 4.2 样本的选取 | 第30-31页 |
| 4.3 研究假设与研究模型 | 第31-32页 |
| 4.3.1 研究假设 | 第31页 |
| 4.3.2 研究模型 | 第31-32页 |
| 4.4 实证分析 | 第32-51页 |
| 4.4.1 描述性统计 | 第32-35页 |
| 4.4.2 平稳性检验 | 第35-36页 |
| 4.4.3 相关性分析 | 第36-43页 |
| 4.4.4 多元回归分析 | 第43-49页 |
| 4.4.5 检验结果 | 第49-51页 |
| 第5章 政策建议及展望 | 第51-53页 |
| 5.1 政策建议 | 第51-52页 |
| 5.2 研究不足与展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
