| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 创业板市场背景和历史 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国内外对股票价格波动研究方法的发展 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内对于股票价格波动特征的相关研究 | 第11-12页 |
| 1.3 论文的主要研究方法和内容 | 第12页 |
| 1.4 论文的结构 | 第12-14页 |
| 第二章 相关理论与模型 | 第14-20页 |
| 2.1 时间序列分析ARIMA模型原理 | 第14-15页 |
| 2.2 ARCH模型 | 第15-18页 |
| 2.3 GARCH模型 | 第18-20页 |
| 第三章 GARCH模型在创业板指数波动中的实证分析 | 第20-30页 |
| 3.1 数据来源以及统计特征 | 第20-22页 |
| 3.1.1 指标和数据选取 | 第20页 |
| 3.1.2 描述性统计 | 第20-22页 |
| 3.2 平稳性检验和正态性检验 | 第22-25页 |
| 3.2.1 平稳性检验 | 第22-23页 |
| 3.2.2 正态性检验 | 第23-25页 |
| 3.3 序列的ARCH效应检验 | 第25-29页 |
| 3.4 本章小结 | 第29-30页 |
| 第四章 GARCH族模型拟合创业板指数日收益率 | 第30-41页 |
| 4.1 拟合GARCH(1,1)模型 | 第30-33页 |
| 4.1.1 模型形式 | 第30-31页 |
| 4.1.2 模型分析 | 第31-33页 |
| 4.2 拟合GARCH(1,1)-M模型 | 第33-35页 |
| 4.2.1 模型形式 | 第33页 |
| 4.2.2 模型分析 | 第33-35页 |
| 4.3 拟合EGARCH(1,1)模型 | 第35-38页 |
| 4.3.1 模型形式 | 第36页 |
| 4.3.2 模型分析 | 第36-38页 |
| 4.4 拟合模型的选择 | 第38-39页 |
| 4.5 本章小结 | 第39-41页 |
| 第五章 总结 | 第41-42页 |
| 附录 | 第42-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47页 |