上市商业银行同业业务对其风险承担影响的实证研究--来自面板工具变量法的证据
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 导论 | 第8-15页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究综述与述评 | 第10-12页 |
| 1.2.1 研究综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 述评 | 第12页 |
| 1.3 研究思路及方法 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4 创新与不足之处 | 第14-15页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第14页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第14-15页 |
| 2 商业银行同业业务发展动因与现状 | 第15-39页 |
| 2.1 同业业务发展动因 | 第15-20页 |
| 2.1.1 监管套利 | 第15-19页 |
| 2.1.2 利率市场化 | 第19-20页 |
| 2.1.3 实体经济顺周期信贷需求 | 第20页 |
| 2.2 同业业务发展现状 | 第20-39页 |
| 2.2.1 同业概念 | 第20-25页 |
| 2.2.2 同业业务现状 | 第25-34页 |
| 2.2.3 宏观视角—存量与流量 | 第34-39页 |
| 3 同业业务风险承担的理论分析 | 第39-42页 |
| 3.1 流动性风险 | 第39-40页 |
| 3.2 利率风险 | 第40页 |
| 3.3 信用违约风险 | 第40-41页 |
| 3.4 操作风险 | 第41-42页 |
| 4 同业业务对风险承担影响及其影响路径实证检验 | 第42-54页 |
| 4.1 数据来源 | 第42页 |
| 4.2 同业业务对商业银行风险承担的影响 | 第42-51页 |
| 4.2.1 模型设定与变量定义 | 第42-44页 |
| 4.2.2 主成分分析 | 第44-45页 |
| 4.2.3 描述性统计分析 | 第45-46页 |
| 4.2.4 单位根检验 | 第46-47页 |
| 4.2.5 内生变量、工具变量选择及有效性检验 | 第47-48页 |
| 4.2.6 回归结果 | 第48-51页 |
| 4.3 同业业务风险承担影响路径分析 | 第51-54页 |
| 4.3.1 模型设定与变量定义 | 第51页 |
| 4.3.2 描述性统计结果 | 第51页 |
| 4.3.3 单位根检验 | 第51-52页 |
| 4.3.4 回归结果 | 第52-54页 |
| 5 结论与启示 | 第54-56页 |
| 5.1 本文主要结论 | 第54页 |
| 5.2 启示 | 第54-56页 |
| 5.2.1 商业银行启示 | 第54-55页 |
| 5.2.2 监管机构启示 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
