| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-12页 |
| ·选题背景 | 第9页 |
| ·论文的研究思路和方法 | 第9-10页 |
| ·论文研究思路 | 第10页 |
| ·论文研究方法 | 第10页 |
| ·可能存在的创新点和不足 | 第10-12页 |
| 2 文献综述 | 第12-23页 |
| ·论发展回顾 | 第12-16页 |
| ·西方货币政策中利率决定理论的演进 | 第12-14页 |
| ·西方货币政策中利率传导理论的演进 | 第14-16页 |
| ·理论研究现状 | 第16-23页 |
| ·国外关于基准利率传导效应的分析 | 第16-19页 |
| ·国内关于SHIBOR传导效应的分析 | 第19-22页 |
| ·研究现状评述 | 第22-23页 |
| 3 我国SHIBOR及其下游市场运行机制的分析 | 第23-36页 |
| ·SHIBOR的运行机制 | 第23-29页 |
| ·SHIBOR在货币市场的运行状况 | 第23-26页 |
| ·SHIBOR在债券市场的运行状况 | 第26-28页 |
| ·SHIBOR运行中的障碍分析 | 第28-29页 |
| ·我国货币市场的运行机制 | 第29-33页 |
| ·我国货币市场的结构 | 第29-31页 |
| ·我国货币市场在货币政策传导机制中的作用 | 第31-32页 |
| ·SHIBOR在我国货币市场中发挥作用的机制 | 第32-33页 |
| ·我国债券市场的运行机制 | 第33-36页 |
| ·我国债券市场的运行结构 | 第33-34页 |
| ·我国债券市场在货币政策传导机制中的作用 | 第34-35页 |
| ·SHIBOR在我国债券市场中发挥作用的机制 | 第35-36页 |
| 4 数据描述与整理 | 第36-41页 |
| ·数据描述 | 第36-37页 |
| ·SHIBOR利率体系 | 第36页 |
| ·货币市场利率 | 第36-37页 |
| ·债券市场利率 | 第37页 |
| ·平稳性检验 | 第37-39页 |
| ·平稳性检验 | 第37-38页 |
| ·协整检验 | 第38-39页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第39-41页 |
| ·SHIBORO/N与货币市场利率的格兰杰因果关系检验 | 第39-40页 |
| ·SHIBOR3M与债券市场利率之间的格兰杰因果关系检验 | 第40-41页 |
| 5 SHIBOR对货币市场利率传导效应的计量检验与结果分析 | 第41-48页 |
| ·一阶矩相关性检验 | 第41-42页 |
| ·二阶矩相关性检验 | 第42-46页 |
| ·模型的平稳性检验 | 第43页 |
| ·建立脉冲响应函数 | 第43-45页 |
| ·方差分解 | 第45-46页 |
| ·计量结果分析 | 第46-48页 |
| ·一阶矩计量结果分析 | 第46-47页 |
| ·二阶矩计量结果分析 | 第47-48页 |
| 6 SHIBOR对债券市场利率传导效应的计量检验与结果分析 | 第48-55页 |
| ·一阶矩相关性检验 | 第48-49页 |
| ·二阶矩相关性检验 | 第49-53页 |
| ·模型的平稳性检验 | 第50页 |
| ·建立脉冲响应函数 | 第50-52页 |
| ·方差分解 | 第52-53页 |
| ·计量结果分析 | 第53-55页 |
| ·一阶矩计量结果分析 | 第53页 |
| ·二阶矩计量结果分析 | 第53-55页 |
| 7 结论与政策建议 | 第55-61页 |
| ·结论 | 第55-56页 |
| ·对于完善我国货币市场运行机制的建议 | 第56-57页 |
| ·逐步消除我国货币市场中条块分割的现状 | 第56页 |
| ·完善货币市场的运行机制 | 第56-57页 |
| ·对于完善我国债券市场运行机制的建议 | 第57-58页 |
| ·完善我国债券市场的运行机制 | 第57页 |
| ·完善我国债券市场的参与者结构 | 第57-58页 |
| ·完善我国债券市场的收益率曲线 | 第58页 |
| ·对于完善我SHIBOR传导机制的建议 | 第58-61页 |
| ·对于完善SHIBOR在我国货币市场传导机制的建议 | 第58-59页 |
| ·对于完善SHIBOR在我国债券市场传导机制的建议 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 附录 | 第63-65页 |
| 附表(一):SHIBORO/N及SHIBOR3M走势 | 第63页 |
| 附表(二):货币市场主要利率走势 | 第63-64页 |
| 附表(三):债券市场主要利率走势 | 第64-65页 |
| 作者简历 | 第65页 |
