| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 本文研究内容 | 第9页 |
| 1.3 本文组织结构 | 第9-11页 |
| 第二章 期权隐含波动率 | 第11-23页 |
| 2.1 期权定价反问题 | 第11-13页 |
| 2.1.1 期权 | 第11-12页 |
| 2.1.2 B-S期权定价公式 | 第12页 |
| 2.1.3 期权定价正反问题 | 第12-13页 |
| 2.2 隐含波动率特征 | 第13-16页 |
| 2.2.1 期限结构 | 第13-14页 |
| 2.2.2 隐含波动率微笑 | 第14-15页 |
| 2.2.3 隐含波动率曲面 | 第15-16页 |
| 2.3 隐含波动率回归模型 | 第16-21页 |
| 2.3.1 隐含波动率参数模型 | 第16-18页 |
| 2.3.2 隐含波动率半参数模型 | 第18-19页 |
| 2.3.3 隐含波动率非参数模型 | 第19-21页 |
| 2.4 本章小结 | 第21-23页 |
| 第三章 基于Nadaraya-Watson高斯核回归的隐含波动率预测模型 | 第23-37页 |
| 3.1 Nadaraya-Watson核估计 | 第23-24页 |
| 3.2 双窗宽Nadaraya-Watson高斯核回归隐含波动率预测模型 | 第24-25页 |
| 3.3 类半参Nadaraya-Watson高斯核回归隐含波动率预测模型 | 第25-26页 |
| 3.4 窗宽选取 | 第26-28页 |
| 3.5 模型分析 | 第28-30页 |
| 3.6 实验与分析 | 第30-36页 |
| 3.6.1 不同窗宽对双窗宽Nadaraya-Watson高斯核回归模型的影响 | 第31-32页 |
| 3.6.2 三种模型的对比 | 第32-35页 |
| 3.6.3 类半参NWG模型与双窗宽NWG模型对比 | 第35-36页 |
| 3.7 本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 基于Parzen-窗的核回归隐含波动率预测模型 | 第37-45页 |
| 4.1 Parzen-窗估计 | 第37页 |
| 4.2 Parzen-窗均匀核回归隐含波动率预测模型 | 第37-38页 |
| 4.3 类Parzen-窗Nadaraya-Watson高斯核回归隐含波动率预测模型 | 第38-39页 |
| 4.4 模型分析 | 第39页 |
| 4.5 实验与分析 | 第39-43页 |
| 4.5.1 双窗宽NWG模型与Parzen-窗均匀核模型对比 | 第40-42页 |
| 4.5.2 Parzen-窗均匀核模型与类Parzen-窗NWG模型对比 | 第42页 |
| 4.5.3 不同窗宽对类Parzen-窗NWG模型的影响 | 第42-43页 |
| 4.6 本章小结 | 第43-45页 |
| 第五章 结论与展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 个人简历、在读期间的研究成果及发表的学术论文 | 第50页 |
