| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7页 |
| 第一章 引言 | 第10-13页 |
| 1.1 研究的背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究方法及内容 | 第11-12页 |
| 1.3 研究意义 | 第12页 |
| 1.4 本文的创新 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-17页 |
| 2.1 国外量化投资研究综述 | 第13-14页 |
| 2.2 国内量化投资研究综述 | 第14-17页 |
| 第三章 基于沪深300股指期货的量化投资理论基础 | 第17-30页 |
| 3.1 沪深300股指期货简介 | 第17-18页 |
| 3.2 期货市场的有效性 | 第18-20页 |
| 3.3 期货投资者分析 | 第20页 |
| 3.4 量化投资的特点 | 第20-21页 |
| 3.5 量化投资策略 | 第21-28页 |
| 3.5.1 量化策略研究概述 | 第21-23页 |
| 3.5.2 量化投资策略类型 | 第23-24页 |
| 3.5.3 量化投资策略构建过程 | 第24-25页 |
| 3.5.4 量化投资策略优化 | 第25-26页 |
| 3.5.5 量化策略择时研究 | 第26-28页 |
| 3.6 小结 | 第28-30页 |
| 第四章 基于沪深300股指期货的盈利加仓模型实证分析 | 第30-48页 |
| 4.1 盈利加仓模型介绍 | 第30-31页 |
| 4.2 盈利加仓模型的择时规则部分 | 第31页 |
| 4.3 盈利加仓模型中的量化策略执行部分 | 第31-37页 |
| 4.3.1 策略构建的思维逻辑 | 第32页 |
| 4.3.2 策略构建过程 | 第32页 |
| 4.3.3 策略在沪深300股指期货上的回测报告 | 第32-35页 |
| 4.3.4 策略在沪深300股指期货上的回测结果分析 | 第35-37页 |
| 4.4 盈利加仓模型中的数据来源 | 第37-38页 |
| 4.4.1 行情的阶段性 | 第37页 |
| 4.4.2 选取数据 | 第37-38页 |
| 4.4.3 阶段确定 | 第38页 |
| 4.4.4 策略运用 | 第38页 |
| 4.5 盈利加仓模型在不同市场情况下的实证表现 | 第38-40页 |
| 4.5.1 震荡行情中建仓并持有 | 第38-40页 |
| 4.5.2 单边行情中的建仓并持有 | 第40页 |
| 4.6 盈利加仓模型中的出场 | 第40-42页 |
| 4.7 盈利加仓模型回测结果分析 | 第42-47页 |
| 4.7.1 总体结果分析 | 第42-44页 |
| 4.7.2 优势分析 | 第44-46页 |
| 4.7.3 不足之处 | 第46-47页 |
| 4.8 小结 | 第47-48页 |
| 第五章 结论与展望 | 第48-50页 |
| 5.1 研究结论 | 第48页 |
| 5.2 研究不足及展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 附录A 日内动量策略源码 | 第52-54页 |
| 附录B 日内动量策略年月盈亏表 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第58-59页 |