| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| 第2章 基础知识 | 第12-21页 |
| 2.1 次线性期望 | 第12-13页 |
| 2.2 G-布朗运动 | 第13-19页 |
| 2.2.1 G-布朗运动及其特征 | 第13-14页 |
| 2.2.2 G-布朗运动的存在性 | 第14-16页 |
| 2.2.3 G-布朗运动的Ito积分 | 第16-18页 |
| 2.2.4 G-布朗运动的二次变差 | 第18-19页 |
| 2.3 G-Ito公式 | 第19-21页 |
| 第3章 两个不等式 | 第21-32页 |
| 3.1 重随机积分的L~p模 | 第21-26页 |
| 3.2 比率不等式 | 第26-32页 |
| 第4章 Girsanov定理及其应用 | 第32-44页 |
| 4.1 Girsanov定理 | 第32-35页 |
| 4.2 在金融方面的应用 | 第35-44页 |
| 4.2.1 G框架下的带有常数红利率的欧式期权的定价公式 | 第35-39页 |
| 4.2.2 G框架下的欧式幂期权的定价公式 | 第39-40页 |
| 4.2.3 G框架下一次结付且红利率为常数的欧式期权的定价 | 第40-42页 |
| 4.2.4 有红利的欧式期权的定价公式 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |