| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究思路和方法 | 第12-14页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3 研究工具 | 第14-16页 |
| 1.4 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.5 本文特色及创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 程序化交易概述 | 第18-28页 |
| 2.1 程序化交易内涵 | 第18页 |
| 2.2 程序化交易发展历程 | 第18-20页 |
| 2.3 程序化交易热门策略 | 第20-24页 |
| 2.4 程序化交易建模过程 | 第24-25页 |
| 2.5 程序化交易评价指标 | 第25-28页 |
| 第三章 理论介绍 | 第28-36页 |
| 3.1 泛证券投资组合策略EG(η) | 第28-29页 |
| 3.2 K搜索算法 | 第29-30页 |
| 3.3 隐马尔科夫模式识别模型 | 第30-36页 |
| 3.3.1 隐马尔科夫模型理论介绍 | 第30-31页 |
| 3.3.2 隐马尔科夫股票市场走势预测模型的设计思想 | 第31-36页 |
| 第四章 策略EGK的设计与实现 | 第36-42页 |
| 4.1 策略EGK的设计 | 第36-37页 |
| 4.1.1 模型建立 | 第36页 |
| 4.1.2 策略EGK的思路描述 | 第36-37页 |
| 4.2 策略EGK的实证检验 | 第37-39页 |
| 4.2.1 参数选取 | 第37-38页 |
| 4.2.2 数据选取 | 第38页 |
| 4.2.3 实证结果 | 第38-39页 |
| 4.3 策略EGK的讨论分析 | 第39-41页 |
| 4.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 第五章 策略IEGK的设计与实现 | 第42-54页 |
| 5.1 策略IEGK的设计 | 第42-43页 |
| 5.2 策略IEGK的理论分析 | 第43-44页 |
| 5.3 策略IEGK的实证检验 | 第44-48页 |
| 5.3.1 策略IEGK收益的检验 | 第44-47页 |
| 5.3.2 策略IEGK风险的检验 | 第47-48页 |
| 5.4 策略IEGK的参数讨论 | 第48-52页 |
| 5.4.1 参数η的讨论 | 第48-50页 |
| 5.4.2 参数K的讨论 | 第50页 |
| 5.4.3 参数(m,M)的讨论 | 第50-52页 |
| 5.5 本章小结 | 第52-54页 |
| 第六章 策略HMM+IEGK的设计与实现 | 第54-62页 |
| 6.1 策略HMM+IEGK的设计思路 | 第54-55页 |
| 6.2 策略HMM+IEGK的规范表述 | 第55-56页 |
| 6.3 策略HMM+IEGK的实证检验 | 第56-61页 |
| 6.3.1 参数选取 | 第56-57页 |
| 6.3.2 数据选取 | 第57页 |
| 6.3.3 策略HMM+IEGK收益的检验 | 第57-59页 |
| 6.3.4 策略HMM+IEGK风险的检验 | 第59-61页 |
| 6.4 本章小结 | 第61-62页 |
| 第七章 总结与展望 | 第62-64页 |
| 7.1 研究结论 | 第62页 |
| 7.2 未来研究方向 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68-70页 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第70-71页 |