| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-18页 |
| 1.2.1 有关商业银行系统性风险的研究现状 | 第9-13页 |
| 1.2.2 有关房地产价格影响因素的研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.3 房地产价格与商业银行系统性风险关系研究现状 | 第14-18页 |
| 1.3 本文研究内容、研究方法及思路 | 第18-20页 |
| 1.4 本文主要创新点 | 第20-21页 |
| 第2章 相关概念界定及理论基础 | 第21-28页 |
| 2.1 系统性风险的内涵 | 第21-22页 |
| 2.2 系统动力学理论 | 第22-24页 |
| 2.3 SCCA模型 | 第24-25页 |
| 2.4 SVAR模型 | 第25-28页 |
| 第3章 基于系统动力学的房地产价格与商业银行系统性风险内在关系分析 | 第28-42页 |
| 3.1 商业银行系统性风险动力机制分析 | 第28-32页 |
| 3.1.1 商业银行系统性风险影响因素分析 | 第28-29页 |
| 3.1.2 商业银行系统性风险影响因素关联性分析 | 第29-30页 |
| 3.1.3 商业银行系统性风险动力演变机制分析 | 第30-32页 |
| 3.2 房地产市场价格动力机制分析 | 第32-34页 |
| 3.2.1 房地产市场价格影响因素分析 | 第32-33页 |
| 3.2.2 房地产市场价格影响因素关联性分析 | 第33-34页 |
| 3.2.3 房地产市场价格动力演变机制分析 | 第34页 |
| 3.3 房地产价格与商业银行系统性风险关系的动力机制分析 | 第34-42页 |
| 3.3.1 商业银行系统性风险对房地产市场价格的作用机制 | 第35-37页 |
| 3.3.2 房地产市场价格对商业银行系统性风险的作用机制 | 第37-42页 |
| 第4章 基于SCCA模型的商业银行系统性风险测度 | 第42-51页 |
| 4.1 数据选取与处理 | 第42页 |
| 4.2 模型构建分析 | 第42-45页 |
| 4.2.1 基于CCA方法测度单个银行的潜在风险 | 第42-44页 |
| 4.2.2 基于SCCA方法测度整体商业银行系统性风险 | 第44-45页 |
| 4.3 实证结果 | 第45-48页 |
| 4.4 结果分析 | 第48-51页 |
| 第5章 基于SVAR模型的房地产价格与商业银行系统性风险关系实证分析 | 第51-62页 |
| 5.1 指标选取与数据处理 | 第51-53页 |
| 5.1.1 指标选取 | 第51-52页 |
| 5.1.2 数据预处理 | 第52-53页 |
| 5.2 模型构建分析 | 第53-56页 |
| 5.2.1 滞后期的选取 | 第53-54页 |
| 5.2.2 模型建立 | 第54-56页 |
| 5.3 实证结果 | 第56-57页 |
| 5.4 结果分析 | 第57-62页 |
| 第6章 研究结论与展望 | 第62-65页 |
| 6.1 研究结论 | 第62-64页 |
| 6.2 研究展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-75页 |
| 在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76页 |
