| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·选题背景及其意义 | 第8-10页 |
| ·联动效应研究现状 | 第10-14页 |
| ·国外研究综述 | 第10-12页 |
| ·国内研究综述 | 第12-14页 |
| ·本文的研究思路 | 第14-15页 |
| 2 内地股市与世界股市及汇率的基本联系分析 | 第15-25页 |
| ·样本选取及数据处理 | 第15-16页 |
| ·上证综指与世界主要股指及汇率的描述性统计分析 | 第16-21页 |
| ·上证综指与世界主要股指及汇率的Granger因果关系检验 | 第21-25页 |
| 3 联动效应实证分析 | 第25-46页 |
| ·单位根检验 | 第25-26页 |
| ·上证综指与世界主要股市及汇率的协整检验 | 第26-30页 |
| ·上证综指与世界主要股市及汇率的脉冲响应分析 | 第30-36页 |
| ·上证综指与世界主要股市及汇率的方差分解检验 | 第36-40页 |
| ·上证综指与世界主要股市及汇率的波动溢出效应检验 | 第40-46页 |
| 4 结论及启示 | 第46-50页 |
| ·主要结论分析 | 第46-48页 |
| ·研究结果启示 | 第48-49页 |
| ·未来的研究方向 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |