| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究方法及结构安排 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第11页 |
| 1.2.2 论文结构框架 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述与相关理论 | 第13-21页 |
| 2.1 金融市场间溢出效应的定义 | 第13-14页 |
| 2.2 金融市场间溢出效应研究述评 | 第14-17页 |
| 2.2.1 金融市场间溢出效应对象选择研究 | 第14-15页 |
| 2.2.2 金融市场间溢出效应方法选择研究 | 第15-16页 |
| 2.2.3 国内外研究成果述评 | 第16-17页 |
| 2.3 GARCH模型及COPULA模型相关理论 | 第17-21页 |
| 2.3.1 GARCH模型相关理论 | 第17页 |
| 2.3.2 Copula模型相关理论 | 第17-21页 |
| 第三章 中国主要金融市场发展比较 | 第21-33页 |
| 3.1 中国主要金融市场发展概述 | 第21页 |
| 3.2 同类金融产品不同市场发展比较 | 第21-27页 |
| 3.2.1 沪深股票市场发展比较 | 第21-23页 |
| 3.2.2 沪深债券市场发展比较 | 第23-26页 |
| 3.2.3 近年外汇市场发展比较 | 第26-27页 |
| 3.3 非同类金融产品发展比较 | 第27-31页 |
| 3.3.1 发行规模比较 | 第27-28页 |
| 3.3.2 存管情况比较 | 第28-30页 |
| 3.3.3 交易状况比较 | 第30-31页 |
| 3.4 本章小结 | 第31-33页 |
| 第四章 同类金融产品跨市场溢出效应研究 | 第33-47页 |
| 4.1 数据样本选取 | 第33-34页 |
| 4.2 描述性统计分析及相关检验 | 第34-35页 |
| 4.2.1 基本统计量描述 | 第34-35页 |
| 4.2.2 平稳性检验与自相关检验 | 第35页 |
| 4.3 边缘分布模型 | 第35-41页 |
| 4.3.1 边缘分布模型的构建及参数估计 | 第35-39页 |
| 4.3.2 残差序列分析及拟合优度检验 | 第39-41页 |
| 4.3.3 边缘分布模型的选择 | 第41页 |
| 4.4 联合分布模型 | 第41-45页 |
| 4.4.1 Copula模型的构建 | 第41-43页 |
| 4.4.2 Copula-GARCH-SGED模型的参数估计及选取 | 第43-44页 |
| 4.4.3 混合Copula模型的参数估计及检验 | 第44页 |
| 4.4.4 Copula模型的选取及溢出效应分析 | 第44-45页 |
| 4.5 本章小结 | 第45-47页 |
| 第五章 非同类金融产品跨市场溢出效应研究 | 第47-59页 |
| 5.1 数据样本选取 | 第47页 |
| 5.2 描述统计分析及相关检验 | 第47-49页 |
| 5.2.1 基本统计量描述 | 第47-48页 |
| 5.2.2 平稳性检验与自相关检验 | 第48-49页 |
| 5.3 边缘分布模型 | 第49-55页 |
| 5.3.1 外汇市场与股票市场边缘分布模型的构建 | 第49-53页 |
| 5.3.2 债券市场边缘分布模型的构建 | 第53-55页 |
| 5.4 联合分布模型 | 第55-57页 |
| 5.4.1 Copula模型的构建 | 第55页 |
| 5.4.2 Copula模型的参数估计 | 第55-56页 |
| 5.4.3 溢出效应分析 | 第56-57页 |
| 5.5 本章小结 | 第57-59页 |
| 第六章 结论与对策建议 | 第59-63页 |
| 6.1 主要研究结论 | 第59-60页 |
| 6.2 研究结论应用与对策建议 | 第60-61页 |
| 6.3 研究不足与展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 图表目录 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 作者简历 | 第69页 |