多市场间波动溢出效应的研究--基于中国股指期货与现货市场的分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第10-14页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3.3 国内外研究现状简析 | 第14页 |
| 1.4 研究内容与研究方法 | 第14-17页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第14-16页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 第2章 研究理论基础 | 第17-22页 |
| 2.1 股指期货的理论基础 | 第17-20页 |
| 2.1.1 股指期货的定义与特征 | 第17-18页 |
| 2.1.2 股指期货的定价原理 | 第18-19页 |
| 2.1.3 股指期货的主要功能 | 第19-20页 |
| 2.2 波动溢出效应的理论基础 | 第20-21页 |
| 2.2.1 金融资产波动的特征 | 第21页 |
| 2.2.2 波动溢出效应的定义 | 第21页 |
| 2.3 本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 市场间波动溢出效应研究设计 | 第22-34页 |
| 3.1 中国股指期货市场运行情况分析 | 第22-28页 |
| 3.2 波动溢出效应的机理分析 | 第28-31页 |
| 3.2.1 宏观信息传递 | 第28页 |
| 3.2.2 微观行为金融 | 第28-31页 |
| 3.3 VAR-BEKK-GARCH模型构建 | 第31-33页 |
| 3.3.1 数据选取 | 第31页 |
| 3.3.2 均值方程—VAR模型 | 第31-32页 |
| 3.3.3 方差方程—BEKK-GARCH模型 | 第32-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 实证结果及分析 | 第34-48页 |
| 4.1 数据描述与处理 | 第34-37页 |
| 4.1.1 样本描述性统计分析 | 第34-36页 |
| 4.1.2 数据基本特征检验 | 第36-37页 |
| 4.2 波动溢出效应结果分析 | 第37-47页 |
| 4.2.1 基于全样本的实证结果 | 第37-42页 |
| 4.2.2 基于子样本的实证结果 | 第42-47页 |
| 4.3 本章小结 | 第47-48页 |
| 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
