中国附息国债利率期限结构实证研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 导论 | 第10-15页 |
| 1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.2 选题意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13页 |
| 1.4 本文基本结构 | 第13页 |
| 1.5 创新点 | 第13-14页 |
| 1.6 不足之处 | 第14-15页 |
| 第2章 利率期限结构基本知识 | 第15-22页 |
| 2.1 利率期限结构研究现状 | 第15-19页 |
| 2.1.1 国外利率期限结构研究现状 | 第15-17页 |
| 2.1.2 国内利率期限结构研究现状 | 第17-19页 |
| 2.2 利率的选择 | 第19-20页 |
| 2.3 期限的选择 | 第20页 |
| 2.4 国债收益率的相关概念和计算方法 | 第20-22页 |
| 第3章 我国国债利率期限结构的实证研究 | 第22-37页 |
| 3.1 数据的收集 | 第22-25页 |
| 3.2 模型的选择 | 第25-27页 |
| 3.2.1 三次多项式模型 | 第25-27页 |
| 3.2.2 三次多项式模型在实际应用中的改进 | 第27页 |
| 3.2.3 连续复利指数型模型 | 第27页 |
| 3.3 实证分析 | 第27-34页 |
| 3.3.1 实际收益率曲线 | 第27-28页 |
| 3.3.2 实证分析模型拟合 | 第28-33页 |
| 3.3.2.1 三次多项式拟合 | 第28-30页 |
| 3.3.2.2 连续复利指数模型拟合 | 第30-33页 |
| 3.3.3 模型有效性检验 | 第33-34页 |
| 3.4 我国国债收益率曲线形状特征分析 | 第34-35页 |
| 3.5 国债收益率曲线影响因素 | 第35-37页 |
| 第4章 结论与建议 | 第37-40页 |
| 4.1 实证研究结论 | 第37-38页 |
| 4.2 相关建议 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42页 |
