| 内容提要 | 第1-6页 |
| 第1章 绪论 | 第6-11页 |
| ·研究意义与问题的提出 | 第6-7页 |
| ·波动率模型的文献综述 | 第7-9页 |
| ·COPULA 理论的文献综述 | 第9-10页 |
| ·结构与内容安排 | 第10-11页 |
| 第2章 一元边缘分布模型 | 第11-18页 |
| ·波动率模型 | 第11-13页 |
| ·极值理论 | 第13-16页 |
| ·GARCH-GPD 混合模型 | 第16-18页 |
| 第3章 COPULA 理论及VAR 的度量 | 第18-30页 |
| ·COPULA 函数 | 第18-28页 |
| ·VAR 的概念及其度量 | 第28-30页 |
| 第4章 基于中证300 行业指数的实证分析 | 第30-40页 |
| ·数据描述 | 第30-31页 |
| ·一元边缘分布模型的选取及参数估计 | 第31-36页 |
| ·COPULA 模型的参数估计 | 第36-37页 |
| ·收益率的模拟及VAR 度量 | 第37-40页 |
| 结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 中文摘要 | 第46-49页 |
| ABSTRACT | 第49-51页 |