| 内容提要 | 第1-6页 |
| 第1章 导言 | 第6-11页 |
| ·研究意义 | 第6页 |
| ·研究综述 | 第6-8页 |
| ·论文框架 | 第8-9页 |
| ·本文的创新与不足 | 第9-11页 |
| 第2章 破产理论及预备知识 | 第11-22页 |
| ·风险理论概述 | 第11-16页 |
| ·L-C 经典破产模型下的破产概率 | 第16-18页 |
| ·离散模型下的破产概率 | 第18-20页 |
| ·更新模型下的破产概率 | 第20-22页 |
| 第3章 离散的相依复合更新模型 | 第22-32页 |
| ·COPULA 函数简介 | 第22-24页 |
| ·复合更新风险模型的建立 | 第24-30页 |
| ·调节系数的例证 | 第30-32页 |
| 第4章 有限时间的破产概率的例证 | 第32-39页 |
| ·FRANK COPULA 下的破产概率 | 第32-36页 |
| ·FMG COPULA 下的破产概率 | 第36-39页 |
| 第5章 结论 | 第39-40页 |
| 注释 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 中文摘要 | 第47-50页 |
| Abstract | 第50-52页 |